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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來四月1號的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計(jì)算方法吧？到底哪個(gè)方法對呢？
in this regression 可以再解釋下嗎？regression的自由度k=1，error 的自由度為n-k-1=n-2，那slope coefficient表示什么呢？
您好，總結(jié)為：標(biāo)準(zhǔn)化（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（z分布））的公式的（x-μ）/標(biāo)準(zhǔn)差，t分布公式為（x-μ）/S.E，標(biāo)準(zhǔn)誤的公式為s/根號n，或者a（符號打不出來）/根號n
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
reading3課后題35n根據(jù)答案解釋：指數(shù)增長的時(shí)間數(shù)據(jù)，都要進(jìn)行l(wèi)og處理，并做一階差分嗎？n一階差分不是針對單位根的處理方式嗎？
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流?。?i class="highlight">n不是等于1嗎？
老師，那個(gè)TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個(gè)期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計(jì)算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
可否麻煩老師詳細(xì)解釋一下reading4的16題和20題，關(guān)于自由度，為什么sample的自由度是n-1，t檢驗(yàn)的自由度是n-k-1呢？要如何理解？
關(guān)于自由度問題，我又混淆了，ANOVA，表里，總自由度是N-1，而為什么算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t時(shí)候，選擇自由度卻是N-2呢 怎么去理解呢?
第二章講義標(biāo)準(zhǔn)誤是s/根號n 這里是西格瑪/根號n 這兩個(gè)不一樣吧一個(gè)是樣本方差另一個(gè)是總體方差
為什么這里求方差用N，而不是n-1？答案解釋說這是總體的數(shù)據(jù)，但是這個(gè)數(shù)據(jù)只到2007年為止的5年的數(shù)據(jù)，為什么可以視作總體而不是樣本？
樣本中n如何理解，比如總體方差1000，樣本方差n=50,是隨機(jī)取50個(gè)嗎？，那計(jì)算出的樣本均值都是隨機(jī)變動(dòng)的嗎，每次計(jì)算的結(jié)果都不一樣嗎？
這里用來查表的自由度是n-k-1是為啥，之前沒有提到，是一般什么時(shí)候的檢測，需要用到n-k-1這個(gè)自由度？可以請老師系統(tǒng)講一下么？
我沒有搞清楚為什么： 一級的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤的時(shí)候，分母是n。但是二級的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，分母是自由度n-2？ 這個(gè)和什么有關(guān)？謝謝！
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時(shí)候會(huì)有嗎？沒有的話，怎么辦？
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