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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Regression coefficients 的df 不是k嗎？為何假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候是n-2?
MCVAn 和阿法n 哪一個(gè)是不交易區(qū)間呀，沒聽明白
其他條件不變，股票數(shù)n越大，active share越大，則active risk越大。對(duì)嗎？
百題38， 為什么不用除以（60^0.2）， 而37題要除以（N^0.5）
1% × βp × MVp + N × 1% × Futures Price × Multiplier = 1% × βT × MVp 請(qǐng)問這是使 Δ market value 相等嗎？
這道題為啥不是公式求d1然后查表N（d1)
第一問求樣本方差，不是應(yīng)該除以（n-1）嗎？
請(qǐng)問針對(duì)這道題如果要求標(biāo)準(zhǔn)誤，使用的n應(yīng)該是50還是1000？
這不是一個(gè)3年期債券么？N為什么等于4？
這里的N（d1）為什么沒有像圖片上這道題一樣再折現(xiàn)
用計(jì)算器的n,pv.fv那一套計(jì)算器怎么按
這里求u按計(jì)算器，有快一點(diǎn)的方式嗎？比如pmt=0.75，n=?
為什么這一題的I/Y是EAR，但其他時(shí)候I/Y只用（r/n）
為什么選c不選a？n如果是correlation大于零應(yīng)該選什么呢？
R6課后題n為什么less-liquidity asset class should have a wider corridor?
金程問答