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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
？ 2.notching 到底是指 同一公司：可能因?yàn)?i class="highlight">信用增級，所以導(dǎo)致債券的評級 超過 公司本身的評級，這種 not matching 即不匹配的現(xiàn)象嗎？ 逐次回 謝謝
？那這個(gè)是信用風(fēng)險(xiǎn)啊。為什么習(xí)題里面有一個(gè)credit spread widen following recent bankruptcies要?dú)w屬為市場風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，請問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項(xiàng)的credit spread risk 10天99%歸類為
related with 信用利差，當(dāng)interest rate下降，spread 上升，波動(dòng)率更小。這上面我是明白的，【但我還是不懂為什么可以得出債券的empirical duration更小的結(jié)論
1 視頻這里將公司債和senior unsecured debt等同起來了，感覺不太對吧。。如果公司債是無擔(dān)保的情況下，那債的評級就可以高于公司評級了，做個(gè)信用增級有擔(dān)保就可以了。 2 我覺得公司債
spread……該發(fā)行人算是個(gè)中上等信用質(zhì)量的發(fā)行人，否則他的spread不應(yīng)該是上斜的呀，應(yīng)該是平的或微斜向上呀……
您好講義上關(guān)于z-spread說補(bǔ)償了信用，流動(dòng)，和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)楣緜赡芎瑱?quán)），但下面說在零利率波動(dòng)假設(shè)前提下，z-spread不適用于含權(quán)債券。感覺這里我思考的有些矛盾，z-spread又補(bǔ)償
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個(gè)drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時(shí)候，一個(gè)代了4，一個(gè)帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個(gè)BP是啥意思呀？是流動(dòng)性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對這個(gè)10M的信用額度而準(zhǔn)備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標(biāo)準(zhǔn)法），標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點(diǎn)就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險(xiǎn)提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對手方風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，所以應(yīng)該是B才對吧。為何是操作風(fēng)險(xiǎn)呢？，求老師幫忙分析。
請問老師，這里面的內(nèi)部評級法，它所用到的高級內(nèi)部評級法，前面那個(gè)說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個(gè)才是對的？是因?yàn)橐押竺孢@個(gè)逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評級法里面，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
應(yīng)該如何理解呢？2. CFF部分為負(fù)值能反映公司的什么信息嗎？（比如，欠債過多，公司現(xiàn)金流不健康，公司信用風(fēng)險(xiǎn)大之類的）謝謝老師！
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個(gè)人怎么對抵押品進(jìn)行計(jì)算，而且場外交易一般是實(shí)物交割吧，那信用風(fēng)險(xiǎn)要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價(jià)格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個(gè)第三方
有個(gè)問題，就是在解釋法定存款準(zhǔn)備金率的時(shí)候舉的例子，100元不斷在各銀行和個(gè)人手中進(jìn)出，為什么貨幣量是各個(gè)階段的加和呢。就是老師提到的信用創(chuàng)造。10%的率，從央行100元出來，工行出來90，通過a存到農(nóng)行，農(nóng)行再流出是81 ，在這個(gè)過程中為什么各階段數(shù)目相加呢，這個(gè)算出來的和是個(gè)什么概念
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
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