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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
，pass F test, fail Test來證明有沒有多重共線性. DW TEST 不是只能用來看有沒有serial correlation的嗎？判斷有沒有multicollinarity 是不是看是
老師這里的risk free可以理解成是對F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
請問老師這里用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)法算PV浮動時為什么只有一筆本金1？基礎(chǔ)課里說到算PV浮動時是等于本金加f1后再折現(xiàn)？
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買入期貨合約，應(yīng)該是希望未來標(biāo)的價格高于現(xiàn)在的
老師，經(jīng)濟學(xué)講overshooting model這里，請問為什么pure monetary model在擴張性的貨幣政策時不是通過改變利率r像M-F的路徑那樣使本幣貶值呢？
老師好，這道題計算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
老師好，請問可以基于這個表格畫一下正式的B/S, I/S以及 C/F的示意嗎？想看對應(yīng)的BASE在每個科目中的具體實現(xiàn)，以及是怎么達(dá)到平衡點
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個月都一樣的么？怎么會導(dǎo)致fp變大呢？
第三問，C選項說的 不應(yīng)該是發(fā)f(1.1)嗎？Node2-2表達(dá)的應(yīng)該是one year forward rate,2year from now 才對啊。
請問如圖，1、roll yield是只有中括號里面的部分還是包括前面的減號？2、contango的話，basis小于零，中括號里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對y的解釋力度嗎，怎么b選項用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個這半頁就看不懂…從第一個假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對沖，以及其凈價格。
老師，這道題可以從升水貼水的角度考慮嗎？當(dāng)下S＜f，屬于遠(yuǎn)期升水，那就意味著現(xiàn)在低估了~我是從這個角度選出來的答案，請問這么想正確嗎？謝謝
金程問答