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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
個(gè)通用的方法么？2. Q14 因?yàn)镈elta發(fā)債，違約概率提升了，信用質(zhì)量差，Delta價(jià)格會(huì)變低，低買(mǎi)高賣(mài)，買(mǎi)Delta，這么想對(duì)么？2）Zega 被收購(gòu)兼并后，股價(jià)上升，信用度會(huì)好，違約概率低
1 一直對(duì)課程里說(shuō)的non amortization loan理解錯(cuò)了，這個(gè)非攤銷(xiāo)貸款指的是用來(lái)抵押的那些貸款是嗎，不是指信用卡ABS啊 2 第三年歸還全部本金。如果有早起攤銷(xiāo)協(xié)議，是不是就能規(guī)定
關(guān)于on-the-run issues，他是最近發(fā)行的債券，流動(dòng)性好，交易多。我有一個(gè)疑問(wèn)，債券價(jià)格波動(dòng)非常小，不想股票波動(dòng)那么大?？梢哉f(shuō)他是一個(gè)不會(huì)虧本的交易，再考量發(fā)債公司的信用評(píng)級(jí)之后，我就
cds 市場(chǎng)價(jià)當(dāng)做實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格？我是知道short cds是買(mǎi)cds。 他這里說(shuō)的買(mǎi)低賣(mài)高是指long和short? cds spread既然是估值為什么他把它當(dāng)作實(shí)際值與bond 的spread進(jìn)行比較就說(shuō)低估了？不是理論值大于實(shí)際值才是低估嗎？
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請(qǐng)問(wèn)C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺(jué)得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型，風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不就是有市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性、反洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒(méi)看懂？另外，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險(xiǎn)管理工作的。但是知識(shí)很零散，是需要背下來(lái)嗎？怎樣記憶比較好？
spread下降說(shuō)明當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)低，也就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好，那么我們不會(huì)維持低利率，反而利率會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)上升，解釋出來(lái)的債券價(jià)格也應(yīng)該下降的。所以課上說(shuō)spread 下降價(jià)格上升我認(rèn)為不對(duì)。
信用百題第32題，請(qǐng)問(wèn)為什么1.e的價(jià)值跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率有關(guān)，而pd確無(wú)關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時(shí)候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)關(guān)吧？3.如果用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
關(guān)于衍生品想問(wèn)下老師：1、違約風(fēng)險(xiǎn)是否就是信用風(fēng)險(xiǎn)？2、互換合約中約定的時(shí)間間隔需要等間隔嗎？3、對(duì)于遠(yuǎn)期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒(méi)有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對(duì)等；對(duì)于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來(lái)是正的，說(shuō)明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行后，這個(gè)銀行怎么才能保證自己有足夠的錢(qián)應(yīng)對(duì)未來(lái)美孚石油的信用違約風(fēng)險(xiǎn)？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費(fèi)只有那么一點(diǎn)點(diǎn)，相比之下這個(gè)交易值得么？
老師 Q41.請(qǐng)問(wèn)D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺(jué)得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
對(duì)手方而言都不產(chǎn)生因信用風(fēng)險(xiǎn)損失。3.對(duì)于option，Tartan作為option的買(mǎi)方，可能會(huì)執(zhí)行合約，如果賣(mài)方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問(wèn)簡(jiǎn)單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而
金程問(wèn)答