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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計算出是無套利機會，但是用老師的連續(xù)復利就有套利機會了，請問到底怎么考慮？
老師，這里F檢驗，說有b1b2b3b4..不就說明后面對應多個X，是多元回歸嗎？為什么又說這里只研究單元回歸？如果研究單元回歸，就用顯著性實驗去檢驗B1是否為0，不就可以了嗎？
老師，case中提到的這個債券的yield=2.5%是指內(nèi)部回報率嗎還是？使用面值F=100000，C=7%（半年付息），T=15年，P=15600，r=1.5%算得的投資該債券的投資回報率不等于2.5%。也就是說題干中給出的這套數(shù)不匹配？
老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
這里不太明白，為什么在沒有發(fā)生流動性陷阱時收益率曲線不可能向下傾斜？當預期未來利率大幅下降時，流動性更好，流動性溢價下降，兩個都是下降的，于是f下降，收益率曲線向下傾斜呀
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點的，以下這道題的解答和我理解的這個是相反的，暈了，請指導，謝謝
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
25題 老師如果F-test 檢驗simple linear regression 和T-test 的原假設是一樣的，那么這一題T-test檢驗的原假設為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價格應該都是在0時刻，價格S0吧，然后到T時，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應該也是在0時刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時刻賺取或者支出F0呢？
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設的連接詞應該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認連續(xù)復利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復利的3.75折回了離散復利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認連續(xù)復利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復利的3.75折回了離散復利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
第35題中的projected（expected）spot rate和active bond management中的s'是一個概念嗎？如果是的話，是否可以理解成：s'＜f，因此目前價格被低估，未來
老師您好，課件中164頁的利率二叉樹不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出嗎？f（1，1）應該等于1.7677%等于二叉樹一時點中間的值，但是乘e的10%方與ih不等呢？
老師你好，26分鐘的例題，題目中已經(jīng)說了要short BRL了，是不是就不用進行F/S和等式右邊大小的判斷了？ 直接按照short BRL的方法來計算就好了。 如果考試中沒說，就要計算一下等式看看哪邊大哪邊小。 這么理解對么
金程問答