第二題的小g星是人均穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)率，但是題目只說了standy state growth rate, 怎么判斷是大G*還是小g*?
前面不是說被動(dòng)投資基金經(jīng)理不表達(dá)view，那如何在cell中選能獲得超額收益的具有代表性的資產(chǎn)？
請(qǐng)問如果考試，1,2問最簡(jiǎn)單的回答內(nèi)容是什么？
第一題eur那個(gè)是什么公式啊
資產(chǎn)現(xiàn)值大于負(fù)債現(xiàn)值還是不是多筆負(fù)債免疫策略的必要條件？前面不是講第一前提和第二前提合并成了BPV match這個(gè)要求嗎？
不懂第三道題的意思，以及他想考什么？
第六題，IFRS下支付利息的現(xiàn)金流不是可以選擇CFO或CFF嗎？為啥直接確認(rèn)為CFF?
C為什么錯(cuò)了，題干都說了previous period 了，不就是指追溯調(diào)整的嗎，為什么還非要加上retrospectively才行
預(yù)期的三個(gè)月后即期匯率是0.6，那么用公式算出的0。85又是什么？?jī)烧叩膮^(qū)別是什么？不都是分析師預(yù)測(cè)出的三個(gè)月后的匯率嗎
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)明明real interest rate 高，通脹也高，為什么銀行利率還能低呢？是不是違反了經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論
會(huì)計(jì)科目上不是按照授予日的價(jià)格嗎 18.25不是2022年生效日的價(jià)格嗎
為什么這道題里面進(jìn)行l(wèi)ong short CDS 策略的時(shí)候，默認(rèn)是在進(jìn)行免疫策略？從而使用兩者的BPV相等而求解？longshort CDS 和免疫策略有關(guān)系嗎？
為什么Stand-alone interest rate put and call options are generally based upon a bond’s price, not yield-to-maturity.
第四題，假如t=3折到t=2時(shí)是一個(gè)大于100的值，Vcall=100；但用101.55從t=2折到t=1時(shí)算出來一個(gè)小于100的值，是不是相當(dāng)于t=1時(shí)的Vcall=0了？那還需要繼續(xù)用（0+1.55）這個(gè)值往前折嗎？最終Vcall就是0了嗎？
第四題，為什么表1里Maturity為2年的 one-year forward rate可以視為t=1到t=2的利率？Maturity為3年的 one-year forward rate又可以視為t=2到t=3的利率？怎么確定這些的forward rate的起點(diǎn)是t=幾？
金程問答