請(qǐng)老師仔細(xì)講一講選項(xiàng)B，謝謝
這些累積概率是怎么求出來的 黃色這一列數(shù)字
可以說一下排12 和柔 之間含義的不同嗎 排12是joint default correlation。柔呢
為什么IRS后期的payment會(huì)下降呢？我記得買方是支固定收浮動(dòng)，而本金都不一樣也不交割，那payment多少不應(yīng)該是根據(jù)檔期的浮動(dòng)利率定嗎？
第三題，新基金是hard hurdle rate，怎么還會(huì)有catchup的概念啊？catchup不是在soft hurdle才有的嗎？
Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動(dòng)的嗎？第三點(diǎn)為什么不正確呢？
這里的short call stock可不可以用long put替代？
針對(duì)B選項(xiàng)，正確回測(cè)是not reject，如果犯錯(cuò)，不應(yīng)該是reject 原假設(shè)，那不是一類錯(cuò)誤嗎？
swap
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還是不太理解
FVIF是什么意思啊
第三個(gè)市場(chǎng)是cds市場(chǎng)與股票市場(chǎng)之間的套利。這里為什么會(huì)出現(xiàn)債券的買賣？我覺得這個(gè)說法是錯(cuò)誤的。正確的表達(dá)是什么？請(qǐng)老師更正一下。
老師好， 請(qǐng)問一下第四題算平均，不能用加權(quán)平均嗎？怎麼分辨啊？
在求解drift1時(shí)，向上向下的概率如何設(shè)置呢？
這里確定是用價(jià)值股收益率減去成長(zhǎng)股收益率？
金程問答