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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
黃的最后一段話，根據(jù)表格中的數(shù)字，2.012%+75bp=2.762% 并不是表格中的2.667%，2.539%+75bp=3.289% 并不是表格中的3.177%？3. in a rising rate environment, 為什么 F1,1>r2？
還是一道測(cè)試卷里的題，我想問(wèn)一下在得出f（a）的一階導(dǎo)為0的情況下，可以對(duì)題目條件里的式子用洛必達(dá)法則得出二階導(dǎo)<0，從而得出極大值的結(jié)論嗎，就是在已經(jīng)知道連續(xù)可導(dǎo)且導(dǎo)數(shù)值存在的這種情況下能不能用洛必達(dá)，而且是原來(lái)的式子的答案等于洛必達(dá)之后的答案
這里有2個(gè)疑問(wèn)：1、老師說(shuō)關(guān)于誤差ε第三個(gè)假設(shè)：誤差的期望為0，寫(xiě)到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個(gè)假設(shè)同方差時(shí)寫(xiě)到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財(cái)課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個(gè)題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計(jì)算出不同債務(wù)比率下對(duì)應(yīng)的WACC? 此時(shí)可以根據(jù)債務(wù)資金
老師想問(wèn)一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒(méi)有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬(wàn)？哪里寫(xiě)了？nn2. 為什么最后圖表寫(xiě)total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實(shí)際上是bv的概念，n如果考核時(shí)點(diǎn)，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說(shuō)明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問(wèn)：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個(gè)稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請(qǐng)問(wèn)老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
您好 請(qǐng)問(wèn)老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因?yàn)榻忉宐0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計(jì)算機(jī)首先計(jì)兩個(gè)債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計(jì)算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結(jié)果，這個(gè)思路不對(duì)嗎？
金程問(wèn)答