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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
課后題第12題也如截屏所示。我的想法是計(jì)算出來(lái)，B1×F1，除以實(shí)際的收益，或者除以預(yù)期收益，這才是effect，僅僅用兩個(gè)數(shù)的乘積表示effect，沒(méi)有意義。一個(gè)100的數(shù)字相對(duì)于1萬(wàn)也就是1%的影響，一個(gè)10的數(shù)字相當(dāng)于20就有50%的影響……本題這種問(wèn)法是不是有歧義？？？
carry trade中交易forward rate bias的模式產(chǎn)生混淆。forward rate bias 當(dāng)F＞S，F(xiàn)C升值時(shí)，是需要對(duì)沖，short FC & Long DC。老師是否可以講解下，如何更好理解這兩個(gè)完全相反的操作。
的利率大于外國(guó)的利率，根據(jù)Interest rate parity, 匯率F會(huì)大于S，匯率上升， 外幣會(huì)升值， 本幣貶值啊， 那不是很老師講的正好相反。 麻煩解答一下， 謝謝
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖?i class="highlight">F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點(diǎn)點(diǎn)沒(méi)有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個(gè)市場(chǎng)中，他的現(xiàn)貨價(jià)值是要大于期貨價(jià)值的，那我們根據(jù)那個(gè)無(wú)套利定價(jià)公式，那也不就是說(shuō)明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說(shuō)e越大越好，我有一點(diǎn)點(diǎn)不懂老師，他這個(gè)是怎么推出來(lái)的，謝謝
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫(xiě)的，按理說(shuō)我應(yīng)該買(mǎi)期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買(mǎi)的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把
請(qǐng)問(wèn)老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問(wèn)說(shuō)找出文中體現(xiàn)了這個(gè)bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來(lái)，不需要做任何解釋。還有第二問(wèn)，我如果只寫(xiě)，結(jié)論，然后第一個(gè)
黃的最后一段話，根據(jù)表格中的數(shù)字，2.012%+75bp=2.762% 并不是表格中的2.667%，2.539%+75bp=3.289% 并不是表格中的3.177%？3. in a rising rate environment, 為什么 F1,1>r2？
還是一道測(cè)試卷里的題，我想問(wèn)一下在得出f（a）的一階導(dǎo)為0的情況下，可以對(duì)題目條件里的式子用洛必達(dá)法則得出二階導(dǎo)<0，從而得出極大值的結(jié)論嗎，就是在已經(jīng)知道連續(xù)可導(dǎo)且導(dǎo)數(shù)值存在的這種情況下能不能用洛必達(dá)，而且是原來(lái)的式子的答案等于洛必達(dá)之后的答案
這里有2個(gè)疑問(wèn)：1、老師說(shuō)關(guān)于誤差ε第三個(gè)假設(shè)：誤差的期望為0，寫(xiě)到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個(gè)假設(shè)同方差時(shí)寫(xiě)到，當(dāng)ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財(cái)課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個(gè)題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計(jì)算出不同債務(wù)比率下對(duì)應(yīng)的WACC? 此時(shí)可以根據(jù)債務(wù)資金
老師想問(wèn)一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒(méi)有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國(guó)的國(guó)債造無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬(wàn)？哪里寫(xiě)了？nn2. 為什么最后圖表寫(xiě)total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
金程問(wèn)答