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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產(chǎn)廠商有利，是因為這里應(yīng)該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當S＞F時對消費者有利呢
老師您好，請問課后題第19題的price today 怎么理解，這個是指站在0時點還是1時點呢？看老師講解直接用的f(1,1)折現(xiàn)，不需要再折回0時點嗎？謝謝
老師您好，請問在R9consolidation int investment 中合并報表的例題里 A/R和F/A以及INV和A/P中那一兩行分別代表著什么意思？在這里為什么不需要并表？
請問這一題 如下的思路哪里出錯了？F>S，說明匯率遠期升水，也就是1EUR能換更多GBP，歐元相對升值，對應(yīng)歐元利率增加的更多，所以EUR LIBOR>GBP LIBOR。
題中沒有說具體哪期有現(xiàn)金流，只提到y(tǒng)ear 2-10，不是可以從題干中infer2-10年有現(xiàn)金流嗎，F01不應(yīng)該等于9嗎？
假定債券的實際利率是i，2919.75＝150×（P/A，i，3）＋3000×（P/F，i，3），計算得知i＝6%，甲公司2×08年應(yīng)資本化的借款費用＝2919.75×6%－50＝125.19（萬元）。老師，這里的150是怎么來的？
上一題，不是剛說了x=某一個具體數(shù)的時候等于零，那怎么這道題就是代表取值小于這個數(shù)的時候的概率呢，另外選項1，F（21）=1，這樣寫對嗎
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細解答下哈
老師好，有一道題的解析說遠期合約價值的公式是 the formula for the value of a forward contract:Vt(T) = St －F0(T)(1 + r)－(T－t)，這個公式和視頻解析中講的為什么不一致呢？
老師好，這里沒明白這個完整的交易策略要怎么做。當s’<f時，買入遠期合約，是以什么價格買入？然后到期是賣掉嗎？請老師寫出策略收和支分別是什么，在哪個時點怎么操作。
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
P431，Q22 這里選roll yield的原因是不是按照roll yield=（S-F）/S，S0。不知道我理解的對不對。另外basis risk是什么？premia income是premium的意思嗎？
74題中，我記得發(fā)行成本不是在期初費用化掉嗎？在公式R=D1/(P-F) ＋g中，考慮了發(fā)行成本。發(fā)行成本應(yīng)該費用化還是資本化？
金程問答