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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問根據講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現在行權可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個公式算出來這個price, 所以持有者現在行權可以獲得的payoff是等于price嗎
the regression df = k， error df = n-k-1， total df = n-1。第6問的斜率系數df和這些有什么關聯？和error df湊巧是一樣了是嗎，我一直沒太理解自由度到底意味什么，都是直接記住的。。
請問老師：n增大，I類錯誤減小，a減小，置信度（1-a)增大；但是n增大，標準誤減小，置信區(qū)間減小。置信度和置信區(qū)間有什么區(qū)別？不都是關鍵值兩端點之間的距離嗎？
老師請問 Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標準正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
您好，此處老師說“N=100、N=1000，其實就已經規(guī)定了每個數據的壽命，所以每個數據的壽命就是100天，1000天”，想問下這句話應該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對吧？謝謝老師！
本人計算Consolidation with full goodwill下的N公司equity應為1750，Consolidation with partial goodwill下的N公司
請問老師，我記得好像以前說過，n提高，type 1 和2錯誤都會減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標準誤減少，那么容易被拒絕，所以一類錯誤提升。請老師幫助理解一下，謝謝
老師你好 我想問一下 這邊怎么理解在計算轉化因子conversion factor的時候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標準差，y的標準差的乘積算嗎，但最后答案不對，還是只能按定義式算n
這里的N是月數?比如1*4的利率期權，那么N就是4，對吧？ 在e^（-r*T)這個常用的系數里面，T怎么理解？是指年份數量？還是天數？按照講解中的說法,這個T是要轉換為年份數量的。
老師我想問一下，碰到置信區(qū)間要計算是不是都用u+（-）【sigema/根號n】這個公式，我在書里還看到一個公式，是沒有除以根號n的，在做題的時候我判斷不清楚用哪個公式
老師好，中央極限定理所談的樣本均值，既然是一個變量的概念。是怎么產生的，是一次取n個樣本，所得到的一個均值？還是取n次樣本，每批樣本取均值得到的變量？謝謝。
為什么AR模型中的t test中的標準差是根號n分之一；而普通回歸模型中 X Y 之間的相關系數的t test中的標準差是根號下n-2分之1-r^2?
上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計算的delta要繼續(xù)通過e來調整？ 如果需要調整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調整，以及怎么調整完整的說明一下。
金程問答
