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技術(shù)和技能之間的區(qū)別是什么

老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對(duì)應(yīng)的delta這樣？

這里的12%年利率是報(bào)價(jià)利率嗎

這里A債券產(chǎn)生的coupon 為什么不是面值1000000*5%而且用1905000*5%？

浮動(dòng)債1時(shí)刻的應(yīng)付利息不應(yīng)該按0時(shí)刻的即期利率算？這里的mrr不應(yīng)該是上一期的？比如2時(shí)刻結(jié)算是（mrr1-swap rate）*本金*時(shí)間端

老師，這兩個(gè)說(shuō)法是不是相互矛盾了，上面說(shuō)兩種方法對(duì)總財(cái)富影響一致，下面表格總結(jié)又不一致？

我想了一下，行權(quán)費(fèi)23的call 他買成0.95，而表里是2.51（as of May），買得比表里的價(jià)格更便宜，說(shuō)明他買的時(shí)候肯定是在5月1之后了（時(shí)間價(jià)值問(wèn)題），但又還沒(méi)過(guò)期，因此他現(xiàn)在的狀態(tài)是持有call option，這個(gè)時(shí)候賣出call那就是bull spread，這樣理解？

這個(gè)題出得真是太扯了。 1，題目問(wèn)給這個(gè)pension fund的建議是什么，而沒(méi)有說(shuō)給關(guān)于max這個(gè)股權(quán)投資的建議，這種我們考生要如何去應(yīng)對(duì)？ 2，題干里面說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格23的call option他買成0.95元，而表里面是2.51元（as of 1 May），這是因?yàn)樗赡苜I的時(shí)間不是5月1號(hào)？ 3，他說(shuō)是預(yù)期in two months價(jià)格會(huì)漲到25元，那現(xiàn)在的時(shí)間是啥時(shí)候？如果現(xiàn)在是6月，那么2個(gè)月后就是8月，那個(gè)時(shí)候他之前買的call option已經(jīng)行權(quán)了，在他手里的就是股票，這個(gè)時(shí)候賣出一個(gè)call，那就應(yīng)該是covered call吧？ 這上述問(wèn)題，到底該如何理解？是我理解不對(duì)，還是題目不嚴(yán)謹(jǐn)？

第二題，roll yiled為負(fù)好理解，the currency change made it even more negative如何理解？我這樣理解是否正確：因?yàn)榈谝活}提到第三個(gè)月的時(shí)候oldman賣掉了股票（其實(shí)題目交代非常不清楚，oldman賣股票在題干中根本沒(méi)提，還需要結(jié)合第一個(gè)問(wèn)題來(lái)考慮），如果要從第三個(gè)月展期到maturity，那么要在第三個(gè)月做兩個(gè)動(dòng)作，1，一個(gè)是close out之前的forward contract，這里由于歐元在升值，因此會(huì)產(chǎn)生負(fù)的收益，2，又簽署一個(gè)3個(gè)月后到期的forward contract，這里的roll yield為負(fù)。 可否如上述這樣去理解？

老師好，按考試習(xí)慣的考法，會(huì)提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說(shuō)要記憶復(fù)雜公式，自己算出來(lái)呢？

請(qǐng)說(shuō)下如何從股票隱含波動(dòng)率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？

老師好，不選擇C選項(xiàng)，是因?yàn)関olatility smirk適用于equity option股票期權(quán)，但不適用于currency option嗎？

第一題，當(dāng)銷售相關(guān)信息發(fā)布后，股價(jià)會(huì)漲，套利者在消息一公布的時(shí)候立馬立刻買入，等漲了獲利退出，這不也是低買高賣嗎？為啥說(shuō)這就不是套利呢？

bond 的fully integration的sharp ratio咋還是0.3??？

這個(gè)解析中0.909和0.826以及1.736怎么來(lái)的