這里為什么不直接用方法二呢，特征向量特征值都有了，還不用正交化
年金凈流量法適用于互斥項(xiàng)目期限不同時(shí)比較，但這里為什么要轉(zhuǎn)為凈現(xiàn)值比較?固定資產(chǎn)更新決策期限不同時(shí)都是比較的年金凈流量
不理解這里ULMC = （1/2ULP）*.. ,1/2ULP為什么可以直接引入，請就這里詳細(xì)再解釋下
16題的左右極限一和負(fù)一是如何求得的
關(guān)于所得再投資籌劃這部分，可以舉例說明如何操作嗎？ 感覺有點(diǎn)抽象
老師可以再解釋一下B和C為什么錯誤嗎
setting exposure limits and concentration thresholds的三個困難可以再說一下嗎 這個是一個主要掌握的知識點(diǎn)嗎
老師好，這個option premium是一份contract的價(jià)格吧，一份期權(quán)合約7.3，我有1m，不是應(yīng)該直接用1m/7.3算出來買多少份contract嗎？用每一份合約價(jià)格7.3*100是什么意思？每一份contract里面包含100只股票，這里讓求1m對應(yīng)買的contract份數(shù)啊？
老師，能給解釋下這道題嗎？
老師，我用MVARa=z*beta*sigma(a)=1.645*0.5*3.6%=0.0296為什么和老師講的算法得出的數(shù)不一樣呢？
老師，這個看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當(dāng)中β表示我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)得多少。在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，此時(shí)Rm比較小，此時(shí)如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時(shí)Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個-10乘上β得到的值完全可以忽略不計(jì)，也就是我們還是能獲得一個rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)小，那么我們自然只能獲得一個低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
There do exist large illiquidity risk premiums WITHIN many asset classes, but not ACROSS asset classes 這個正確選項(xiàng)怎么翻譯呢 within和across有什么區(qū)別嗎
為什么沒有凈額結(jié)算的時(shí)候是總敞口是所有價(jià)值為正的時(shí)候？
重抽樣的樣本數(shù)量是多少
老師，這里面為什么最后一列第一個是N（0，1）
金程問答