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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么說一元回歸中，F-statistic是t-statistic的平方。 一元回歸中F檢驗的公式是什么，為什么和多元回歸中F檢驗的公式不一樣呢
第一種方法就是算每個時間點上固定利率和浮動利率的差 得到利潤然后折現(xiàn)嗎？為什么是f-0.1%而不是0.1%-f? f又怎么求？
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
multifactor_model的f是經(jīng)濟指標的surprise，b是每個surprise的sensitivity；而fundamental_factor_model的f是公司財務指標，b是f的標準化結(jié)果且無經(jīng)濟學含義，對嗎？
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風險收益嗎？
通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
浮動利率f和spot rate是什么關(guān)系，課堂老師說，f1=S0，錯位，之所以兜一大圈用債券定價法就是因為只能知道f1，后續(xù)f無法知道。 但計算折現(xiàn)因子B需要spot rate，既然出不同期限的spot rate，那不就相當于給出不同期限的f嗎？謝謝
V（Xi）的計算過程，代入數(shù)據(jù)是不是寫錯了??？看不懂
為什么這一章的收益率算標準差方差不用1+Xi？
老師，基本面模型里F和b搞暈…標準化求的是b，那F怎么求??？老師講的是F表示與行業(yè)均值的偏離程度，是個標準差的概念。如果求F，怎么求？求標準差就可以？然后b的話要標準化。這樣？ 宏觀經(jīng)濟模型的話F是
我記得課上老師講forward point=F-S，這道題算forward point時用F-S/S，這個除以S是為什么？謝謝
為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？
精 您好，請問為什么heteroskedasticity會影響F-test？F-statistics=MSR/MSE，公式里沒有SEE或者Sb1，為什么還會影響呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計算payoff時，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
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