接著提問，標(biāo)的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價值？
第一題，判斷邏輯是前員工的工作成果屬于公司，所以引用不需要署名前員工，那么如果這個員工還在職呢，應(yīng)該要署名的吧？老師后來又舉例，這個例子和本題中案例，都有涉及到引用其它人的勞動成果，為什么新舉例就不行了呢
老師，如圖，這里的portfolio 久期怎么算的啊，比如，算組合里面政府債券的久期，不是sum（權(quán)重i*dur）嗎？我算的過程是：（0.1*4.42+0.1*7.47+0.2*10.21）=3.231而圖片里是8.08
老師 這道題的E1，老師列的公式是=105/1.025的二次方+5/1.025+5。我算出來的結(jié)果等于114.818，不是表格中的109.8186。想和老師求證一下，這個表格中的答案是不是忘記加上5了？
第一問，說margin were to rise 100 bps above the quoted margin，為什麼leverage loan 的PMT沒有改變呢？
老師您好，請問這里如果沒有shock的影響，為什么variance前面的系數(shù)是0.98（α+β？）
就這個圖而言為什么風(fēng)險越大收益越大呢，有什么前提條件嗎？
這里stock rise 是指股價上升還是股票收益率上升
流動性比較差的資產(chǎn)，交易成本高，因此需要放寬range來降低成本；但是其流動性差說明其風(fēng)險也高，為什么不需要收窄range來降低風(fēng)險呢。這是否和表格中的關(guān)于波動性的影響一樣需要考慮控制成本和控制風(fēng)險的優(yōu)先級？
這個表格是否可以理解為 收窄range降風(fēng)險，放寬range降成本 除了在volatility中考慮流動性和交易成本時要控制成本
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
在含權(quán)債估值中，有效久期算出后對含權(quán)債估值的意義是什么？是否用于決定含權(quán)債利率二叉樹構(gòu)建時的波動率？
為什么應(yīng)計利息部分不用*CF?
請問第三題Retained Cash Flow的%怎麼算出來的啊?
?第四題，要增加通脹風(fēng)險因子的敞口，不應(yīng)該是這樣嗎？做多通脹掛鉤債券（TIPS）并做空名義國債，這樣通脹上升時TIPS收益增加，而名義國債因?qū)嶋H利率下降而虧損，整體組合受益于通脹。為啥是反過來呢？反過來的話，通常上升豈不是收益受損嗎？
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