?第四題，要增加通脹風險因子的敞口，不應該是這樣嗎？做多通脹掛鉤債券（TIPS）并做空名義國債，這樣通脹上升時TIPS收益增加，而名義國債因?qū)嶋H利率下降而虧損，整體組合受益于通脹。為啥是反過來呢？反過來的話，通常上升豈不是收益受損嗎？
這一道題沒聽懂，可以解釋一下？
老師好 這個foundation用10%買了這個PE，雖然是由于資金量大，PE盤子小，一下子買了PE的40%，但是這對foundation本身來說，不算concentration risk吧，對foundation來說只占他自己的10%啊，還是說他這10%就只投了這一個PE 所以concentration嗎？解析最后一句話，說這個40%會讓雙方都陷入operation risk，不理解怎么對雙方都risk了。
題干寫錯了吧？應該是most likely result in吧？
實際固定制造費用低于預估的，不是有利差異嗎？
接著提問，這里債券的面值不是100m嗎？那153是什么價值？買債券的權(quán)利？
第一題想請教題目問「百分比貢獻」、是否可回答3/14=21%？ 題目有點不清楚、麻煩老師提點、謝謝
第一題想請教題目問「百分比貢獻」、是否可回答3/14=21%？ 題目有點不清楚、麻煩老師提點、謝謝
之前的課程中說到了AB股概念，如果B公司大量持有B公司A股，而A公司持有50%B公司B股。 這樣的情況還算完全控制嗎？
請問圖中euity swap的price是100，這個定的是什么價格？謝謝
為什么答案是B而不是D
利率期貨的報價方式意味著報的遠期利率是discount rate而非常用的add on rate，這使得遠期與期貨結(jié)算方面存在偏差，就是后面說的convexity bias，對嗎
第二步不應該是2500000/1.1576嗎，課上不是教的乘小除大嗎？
這里只提到了s和k，和ck等于ps的公式相比，少了一個put，這兩個公式是一回事嗎
LTCM，他short US government bond，為什么是付固定利息？不是很理解
金程問答