，只會(huì)計(jì)算，沒看明白解釋什么意思可以翻譯一下嗎
Cva本來就有啊，不是basel 3只是說了不用Internal approach了
如果這題求active risk var 怎么算
該題C選項(xiàng)，適合對(duì)比不同levels of assets的指標(biāo)是？
你說模型用的越多說明越準(zhǔn)確，那和銷售賣的產(chǎn)品越多說明銷售牛逼有啥區(qū)別？風(fēng)險(xiǎn)呢？銷售可以夸大產(chǎn)品收益就像模型可以被錯(cuò)誤使用一樣。這是原題還是金程自己編的
密卷前面有一道題是這么說的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（雙方都交），關(guān)于funding position的思路是這樣的：我欠了對(duì)方36，但我交了40VM，相當(dāng)于我多交了4的VM，再加上我已經(jīng)交了3的IM，所以我的funding position就是7。 現(xiàn)在按照這道題的說法，MTM=20，VM=15，IM=3（雙方交），關(guān)于funding position的思路是怎樣的呢（請(qǐng)按照上面的說法來解答）
請(qǐng)問這里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 還是c（Rm-Rf）^2,
請(qǐng)問tracking error /residual risk和standard error of alpha是一樣的嗎
老師能不能把CIP和cross-currency swap basis 中經(jīng)常容易考到的考點(diǎn)以及說法（中文和英文）總結(jié)一下，對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是很了解
an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening. 如果標(biāo)的資產(chǎn)的CS上升，代表違約概率增大，CDS價(jià)值上升敞口增大，為啥不對(duì)捏？
請(qǐng)幫我解答一下這個(gè)題的I，Ⅱ
麻煩提供完整的推演過程
可以說一下BIA SA AMA SMA全稱呼嗎 每次都是簡(jiǎn)寫
這是個(gè)選擇題，選個(gè)小于1million的就好了吧
這個(gè)內(nèi)容在2025的考綱里還有嗎？
金程問答