B，生存偏差是一種特殊的選擇性偏差怎么理解，出現(xiàn)在課程哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)。 C，錯(cuò)的點(diǎn)在哪里。答疑一會(huì)兒說因?yàn)椴荒艽順颖?，一?huì)兒說是自己刻意為了業(yè)績(jī)好看導(dǎo)致的。前面一個(gè)說法聽起來還有道理，后面一個(gè)為了業(yè)績(jī)好看自然就會(huì)有選擇偏差，有什么問題嗎？ 搞不懂C，需要詳細(xì)講講。
根原因分析我記得也是去找底層的原因，這個(gè)在描述上和故障樹有什么區(qū)別呢，或者說我看到什么關(guān)鍵詞可以區(qū)分故障樹和根原因這兩個(gè)方法
最佳實(shí)踐中 KRI必須自動(dòng)收集嗎？？
周老師，borrow沒有改變所有權(quán)，為什么TSAA增加了？是券在誰手上誰就能拿券再抵押融資嗎？
黃老師，risk neutral用0.5時(shí)點(diǎn)的bond price 加權(quán)折現(xiàn)等于P0求P＊相比arbitrage方法不準(zhǔn)啊，因?yàn)镻0.5就是用到期面值用forward rate推出來的，能這么理解嗎？
這題為什么不選A，答案是B
這題如果畫圖該怎么畫，怎么求？
如何理解
這題如何理解？
請(qǐng)問這里分子為什么是20/365 和 75/365，而不是除以100天？
這題為什么不是B，1年到期，不應(yīng)該是9個(gè)月開始的三個(gè)月嗎？
這道題有兩個(gè)疑問：1）為什么C+要用紅字部分21.52，而不是用（67.8-55）=12.8；2）為什么要borrow hS-+C-，而不是S+和C+？可以講一下構(gòu)建無風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)候什么時(shí)候用S- S+ P- P+ C- C+還有前面正負(fù)號(hào)是怎么決定的？
第一題，雖然解析PV equity是按照6個(gè)月計(jì)算，但是我認(rèn)為這樣計(jì)算有失公允。因?yàn)榍?2個(gè)月是發(fā)生損失的，只是最近6個(gè)月挽回了損失還有盈利。舉例：假設(shè)名義本金1元，前12個(gè)月虧損了50%，最近6個(gè)月盈利了50%，實(shí)際價(jià)值0.5*1.5=0.75 發(fā)生虧損。按照題目計(jì)算方法PV equity是50% * 1=0.5，PV收-PV支是個(gè)正數(shù)，無法體現(xiàn)該swap的真實(shí)價(jià)值。請(qǐng)指點(diǎn)
我記得歐式期權(quán)是需要從t=1折回t=0算value, 美式期權(quán)value直接是2.67，但為什么這題答案美式期權(quán)反而需要從t=1折回到t=0，而歐式期權(quán)value=2.67？
老師這套題為什么沒有視頻講解？
金程問答