other investment preference 不是包含了ESG相關(guān)的要求嗎，另外ESG如何影響 asset class？ESG的偏好會決定買股還是買債嗎，不只是影響買什么股和買什么債的問題嗎
請問老師，主動(dòng)管理的active management var值如何計(jì)算？
這道題為什么不考慮回報(bào)率？我看了其他答疑，意思是在算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的時(shí)候，此時(shí)計(jì)算VAR不考慮均值，只考慮標(biāo)準(zhǔn)差，是這樣嗎？？？
我認(rèn)為應(yīng)該選b，受限是因?yàn)橛绣X不交才受限，人家本來就沒錢本來也不會搞其他的buyback，限制別人干嘛？
如果有deferred tax asset 的話是不是也要減掉
netting不是要同產(chǎn)品，同期先，反方向才可以做嗎， 感覺這幾個(gè)也不是一樣的產(chǎn)品
黃老師，P0按spot rate3.5%折算3期=949.2853，已知不太對呢？
這題什么意思，怎么做
老師這里不是跟ppt里的purpose相反了嘛ppt說現(xiàn)在是更在意借到的現(xiàn)金但老師說是因?yàn)閘ender更看重抵押品才愿意多給現(xiàn)金嘛哪側(cè)重點(diǎn)不是在抵押品嘛
為什么TSECF不適用Market value 減去一月的accured interest
這題沒看懂，可以解釋一下嗎？
周老師，這個(gè)MRC和黃老師講的考慮NMC的公式不一樣，二者是什么關(guān)系？
為什么這里計(jì)算L1的時(shí)候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個(gè)負(fù)號？
周老師，CRC跟Credit VaR公式一樣？
能不能再舉例解釋一下benchmark neutral 的具體操作， 就像用capm 作為benchmark， 舅舅是讓Rf+beta （Rm-Rm）=0， 還是讓beta （Rm-Rm）=0
金程問答