這題為什么選C, A哪里錯了？
老師，這個第一個式子是啥意思，我沒有看懂
此題B選項，考慮標(biāo)的資產(chǎn)價格下降時，賣出的Put會被行權(quán)虧損，買入的call option不行權(quán)，但也虧損吧？這個不會形成流動性問題么？
周老師，這個公式和黃老師講的IMA方法計算market risk capital（用stressed ES ）不一樣，是什么區(qū)別呀？請老師詳細解釋一下，謝謝！
為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
在做FSA題目中，碰到兩個名詞propping和tunneling分別代表什么
這道課后題b選項Trade 2為什么不對呢？short a put option on VIX futures不也是認為volatility會上漲嗎？
B選項中cambridge公司不是不是發(fā)了股利嗎，按照金融資產(chǎn)核算的時候NPM不會變嗎？
這題該如何理解
這題的面值是10000？
第二題，physical模式下是不是都是獲得100%的保額？另外，手里的虧損的債券，是不是要交換給CDS的賣方？
我記得老師講了三個公式，①LVAR=VAR+0.5*S*a ②LVAR=VAR+0.5*（S*a+Z*σ） ③LVAR=VAR+0.5*（μ+α*σ）*a 這三個公式 都對嗎？都啥時候用？
這張圖里的Spread指的是Calendar Spread嗎？
這種題是不是只有total risk budget和sum of risk兩種問法？？從這道題而言，兩種問法都不用相關(guān)系數(shù)矩陣計算，total risk就是A選項， sum of risk budget就是B選項，這兩種budget還有其他的表述方式嗎
能不能總結(jié)一下bootstrapping方法的相關(guān)說法，包括中文和英文的版本
金程問答