老師，計(jì)算出來的答案和題目給的選項(xiàng)不一樣。2-year swap is 76.85m and 10-year swap 是46.68 m. 但是你看cd 選項(xiàng)都是反的。而且后面計(jì)算這個(gè)risk weighting 分別算出來的是44.2 和66.8.應(yīng)該選c 麻煩審核、確認(rèn)和更正下。
所以從mapping VAR大小上來看，應(yīng)該是principle 大于duration大于cashflow嗎？
請問老師c發(fā)過來說map pay coupon的到幾個(gè)zero coupon的gov bond是不是就是對的了
這里要求的計(jì)劃之外的提前償付，為什么不是每個(gè)月的提前償付率（SMM）乘以（期初余額-計(jì)劃的本金支付），根據(jù)SMM的公式的話
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
能否解釋一下這道題ABCD四個(gè)選項(xiàng)
這里是不是應(yīng)該是三分之二y的二分之三次方
我這一步這樣做，請問哪里不太對
第二種方法里，為什么PVfloat是1。為什么PVfix的最后一項(xiàng)是1+0.1%，利率互換不是不換本金嗎
為什么這題選B，我記得課上說路徑數(shù)量是2的n次方，應(yīng)該是16才對阿？
B和C沒聽懂。B的相關(guān)系數(shù)下降，β下降，為什么PD就會(huì)下降？C為什么沒有系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，PD和單個(gè)資產(chǎn)一樣？
第三題為什么是B1+B2+B3，題干是two years ago，為什么不是B1+B2？
這個(gè)題目出的就是問巴塞爾二的，我也知道最后一個(gè)看上去就是對的啊，簡直是很奇怪出的。
請問CCP和firm1之間的叫做net exposure， 那么和firm 2/3之間的敞口應(yīng)該叫做什么？負(fù)敞口？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細(xì)講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
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