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原版書(shū)(shū)(shū)課后題
您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應(yīng)該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？
我想請問這題我可以不反其道而行嗎？直接帶入Ｘ＝1,2,3,4,5分別算
第4題, 是講H0= DEFAULT, HA=nON-DEFUALT 嗎? 怎樣可以看出H0 及HA是如何定的?
第二小題解析 Note that the negative hedge ratio implies that both the put option and underlying are purchased or sold to create a hedge. 為什麼負(fù)號是買入?
第5題. THEORY OF STORAGE 不是同時都可應(yīng)用在CONTANGO 及BACKWARDTION 上嗎?為什麼不可以是B?
老師你好能解釋一下這裏的第二題嗎？他解釋裏面的53%是怎樣得來的？
講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？
請問這題意思是說借了22M,50個月還，利率5%，本期本金還多少？我該如何計算？
EUR/USD=1.33 跟 "EURUSD" 在考試中都是 1EUR=1.33USD 嗎? 一般出題用那個寫法?
為什麼第二年pv是200，題目給的不是第二年pmt是600嗎
還是不懂!麻煩老師把上面兩題的（輸入法）及（正確答案）分別列出來好嗎？
第46題，dep 上升，ebit不會下降嗎？那麼DOF就應(yīng)該下降？所以DTL=DOL*DFL，爲(wèi)什麼不會下降呢？
老師 這題看不明白 這個 annual cost 是指 一年學(xué)費 是7000還是 是其他意思
44題，答案裏最後一句，re-hedging of direction exposure after market moves, 那麼為什麼答案C不對呢？
想請問這題中benchmark spread不是都一樣嗎? 為什麼bond X 的 G-spread比較大?
金程問答