Swap 估值好抽象啊，有好理解的方式嗎？
請問這兩個公式怎么推導出來的
老師，請問是不是可以理解為WWR是一種對市場不利的風險，RWR是一種對市場“有利”的風險？
我記得當時講巴塞爾2 的時候只說credit RWA乘數(shù)是12.5，market RWA乘數(shù)也是12.5嗎？還有其他的乘數(shù)嗎？到了巴3是不是也是這么算的？
老師好 這個題為什么不考慮capture ratio？還有 這個capture ratio 是大于1就行還是越大越好呢？
我記得前面有道題問AMA中如何建模損失頻率與損失程度，講了使用負二項分布和帕累托分布，為什么這里又變成了泊松分布和對數(shù)正態(tài)分布？
老師好，請問這句話，心理上人們都是趨于避免后悔。這句話針對的是幾類錯誤才有的心理？
為什么股票的波動率微笑不是對稱的
這里用計算器算的話，F(xiàn)V為什么是0啊？
老師，核心一級資本只有題目中的普通股和retain earning么？還有什么呢？如果計算tier1 ratio會涉及那些呢？
這是哪一章的內容
為啥PV浮一定是1啊？
老師，為什么臨近到期日信用風險會下降啊
老師您好，partial goodwill和full goodwill計算出的MI一定不同，但是為什么此題答案解析MI =320就是考慮full goodwill計算方式的計算結果，即全額對價640X0.5=320，那么partial goodwill對應的MI是160，MI的不同導致equity的不同，為什么說沒有區(qū)別？
老師您好，文中所說的asset和liabilities的book value就是fairvalue，asset-liabilities這不能代表equity（580）的公允價值嗎？
金程問答
