期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格與波動(dòng)率之間是什么關(guān)系，都是同向的嘛（波動(dòng)越高，價(jià)格越高？）
如果net cost of carry是正數(shù) 是不是代表成本大於收益
老師好 王老師講照抄原文不得分，那比如說這種要找出support論點(diǎn)的題，我也不能從原文中摘抄句子或短語嗎？比如說這題，我要是直接寫 the DB is underfunded就不能得分了嗎？不太能理解這個(gè)到底怎么界定算照抄的
老師，本題第二點(diǎn)，講義不是說了雖然不要求分布，但一定得是iid的嗎
ETF也是開放式基金啊，既可以申購贖回，也可以在二級(jí)市場(chǎng)交易，交易時(shí)有溢價(jià)也有折價(jià)，這題為啥不選B
問一下我這樣做錯(cuò)在哪了，侯老師春季班也用過這個(gè)方法，一次性把兩個(gè)偏導(dǎo)都求出來的
老師，這里關(guān)鍵值K為什么取-2.326而不是+2.326？這里取正負(fù)的原則，能否再講一下，thx
第五題prime rate為什么可以理解成無風(fēng)險(xiǎn)利率？
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
老師可不可以講一下為什么equal-weighted 每只股票配以相同金額（P*Q)就可以對(duì)return取平均？年初weight相同，年末價(jià)格變則weight變，如何推導(dǎo)出來這個(gè)return的關(guān)系呢？
只要是多頭，為什么call和put的gamma都是正的；如果是空頭呢？
請(qǐng)問Q3，1.為什么說buy and hold 策略的收益不變呢？雖然是持有到期，但這期間賬戶不是也有浮盈的嗎？ 2. buy and hold 策略的收益只來自于coupon income 吧？為什么答案里說是持有到期的增值部分。 3. zero coupon bond是賺取的什么收益呢？
請(qǐng)問Q4，A選項(xiàng)，為什么投資者應(yīng)該傾向于投資discount的貨幣，賣出premium的貨幣呢？
能否這樣理解，RMU是line2，A和B是line1的事情，C是line3的事情。妥當(dāng)嗎？
金程問答