這個(gè)公式不對(duì)吧？
老師問兩個(gè)問題：1. 股價(jià)為什么會(huì)按收購的2:1靠近？ 2. 20,000 shares of T和10,000 shares of A如果收購成功是怎么自動(dòng)平掉的？算payoff為什么不需要用到收購后的股價(jià)去計(jì)算（如收購后變成$20，$40）？
需要記公式嘛？還是只知道結(jié)論就可以？
車輛購置稅交給中央的也要交給市稅務(wù)機(jī)關(guān)么？是不是除了海關(guān)征收的，其他都交市稅務(wù)機(jī)關(guān)？
這道題現(xiàn)在是不是要選c了，增值稅已經(jīng)立法了
這套題為什么不選d？看描述這是業(yè)務(wù)往來，不是發(fā)工資那類。
IRB是怎么調(diào)整maturity的
x拔和x cap分別表示什么
只有high quality 的security 才可以是repo的抵押品嗎， 但不是說high yield bond 也可以嗎， 只不過是有更高的hair cut， 那考試說只有 high quality security才可以是repo collateral 這樣說對(duì)不對(duì)
A，在recession的時(shí)候flight to quality不是會(huì)推高國債價(jià)格，造成收益率下降嗎
downside deviation 計(jì)算公式在哪里講過？分子取小于target的數(shù)，分母為什么還用樣本數(shù)-1？原理是什么？
我覺得這道題有問題，B選項(xiàng)的描述也有問題，call value應(yīng)該是the difference between the current futures price times 0.491 and the present value of the exercise price times 0.461。也就是說，根據(jù)Black Model的定價(jià)公式，其中的FP應(yīng)該是T時(shí)點(diǎn)的期貨價(jià)格，這個(gè)價(jià)格在0時(shí)點(diǎn)是未知的，而T時(shí)點(diǎn)的期貨價(jià)格FP折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)即0時(shí)點(diǎn)的期貨價(jià)格，也就是current futures price，那么此時(shí)這個(gè)0時(shí)點(diǎn)的期貨價(jià)格就不需要再折現(xiàn)了。
關(guān)于這一頁中的carrying amount，之前講過應(yīng)該指攤余成本，為什么在fair value- cost to sell 這里又僅為公式變成了NRV ?
期權(quán)期貨合約定價(jià)公式中的FP為什么是當(dāng)前的期貨價(jià)格呢，不應(yīng)該是期權(quán)到期時(shí)的期貨價(jià)格嗎？期權(quán)到期時(shí)，如果期貨價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，才行權(quán)，獲得期貨價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格的部分，但是公式中，以及例子中，似乎說的FP都是當(dāng)前的期貨價(jià)格。
老師，這里的問題是為什么debt在采用current date， capital在采用historical rate的情形下，這一比例為什么不會(huì)隨著外幣的升值或貶值，也就是匯率波動(dòng)而變化，是same？current rate不應(yīng)該有變化嗎？
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