d的說法是否適合管理交易流動性風險呢？
老師什么是久期對應的價格風險？
lookback straddle具體是什么意思呢
請講解一下這道題和每個選項
老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
老師，請問，exposure只有在未來會產(chǎn)生收益的情況下才會存在，比如option的賣方，收到期權(quán)費是固定的，就不存在exposure?？梢赃@么理解嗎？如果不對的話應該怎樣理解期權(quán)賣方?jīng)]有exposure？
老師好 請問一下為什麼加上第二段的LEV? 這邊不是很理解，可以麻煩說明一下嗎？謝謝
老師好 為什麼 綠色部分 28,000,000-23,153,000這段不用減去management fee呢? 這樣不是會多收費嗎?
D選項：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent banks carefully reviewed for exposure limits and collateral adequacy.沒有聽懂視頻講解，可以再仔細講一遍嗎
老師好 這裡說收到採伐費的意思是林地所有者 採伐者付給所有者已取得採伐權(quán)及樹木嗎?
這道題沒有解析，請解釋一下這道題的各個選項
老師，莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗值呢
為什麼這裡老師說PV(D)是無風險債務的現(xiàn)值？ 轉(zhuǎn)換成莫頓模型的話，應該是假設公司的零息債務？ 有點混亂..
想請教一下兩張圖中黃色公式的差別？為什麼差了一個put opinion?
為什麼這裡的pv(D)是無風險債務呢？不是公司債務嗎？
金程問答