講課的時候提到一個公式是T2=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個T2的計算意義是什么？
傳統(tǒng)的var為什么要用近期數(shù)據(jù)，它不是沒有什么限制嗎
老師，0.75年用的浮動利率，為啥不是直接用的前一期的浮動利率2.2%呢？要先折成一般復(fù)利，是因為無風險利率和LIBOR即期利率給的是連續(xù)復(fù)利的利率，而swap都是每半年支付嗎？
老師這里為什么一定要折現(xiàn)啊，他的意思不是根據(jù)jensen不等式得到的結(jié)果嘛，為什么一定還要再折現(xiàn)到第一期呢
檢驗一系列系數(shù)是否等于一個常數(shù)，是用卡方檢驗嗎，那F分布在什么時候用
老師 risk aggregation這個知識點2025年8月還在考嗎
老師，像這一頁的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識還是說也要多因子模型下相關(guān)的計算啊
老師這里的dw是啥意思啊是服從布朗運動的一個隨機變量在很短時間內(nèi)的變化嘛 那這個隨機變量不就是利率嘛 哪dw和dr不就沒區(qū)別了嗎
老師那可以問一下前面的模型他的波動率隨時間變化是怎樣的，是逐漸變大嗎
請其他老師逐個選項講一下這道題，謝謝
這題怎么計算
為什么每個模型都要先研究他的期望和方差 這個模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細說說嘛
考些應(yīng)該用理論去計算嗎？我用了講義裡的In reality情況去想便錯選了A
老師，lease rate 和 convenience rate 他們不都是收益嗎，有什么區(qū)別呢
老師對于左偏和右偏的兩幅圖中mean median mode分別在什么位置
金程問答