還有老師我想問一下，如果不是年化，是比如一個月的話，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師，所以這里的主要考點是這邊的公式計算嘛，其他還有什么考點嗎，就是關(guān)于這里的公式
老師， MPT模型在哪里講到
如果說1年的是5% 7%，2年的是8% 6% 4% 的話可以按照我寫的這個算法算嗎，還有這個題為什么2年期的在中間，1年期的在右邊感覺有點奇怪呀
請問老師這個題的b是不是沒法比較說95%和99%到底誰backtest的時候用更可靠呀
老師可贖回債券相關(guān)的知識點在二級哪里啊，考試還會涉及這種題型嗎
老師，可以問一下這里的二叉樹第一期的概率為什么可以直接搬過來呀（就是這里的80.09%），考試的時候這種也會做為已知信息嗎，還是需要自己推
老師，Hypothetical return則是假設(shè)組合內(nèi)部資產(chǎn)權(quán)重被“凍結(jié)”是什么意思呀
老師，這里的相關(guān)性是說兩個期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個相關(guān)性嘛，根號下T*(1+pho)，每天變動的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
沒有很懂basis point volatility這個點， 可以列出一下這一章每個模型的 basis point volatility嗎， 特別是那個CIR模型的basis point volatility是sigma*根號r, 還是dw
老師這里的reason1還是不理解
為什么不能用cs*EAD近似計算cva？這樣算出來選B
這個不是出價和售價嗎，不應(yīng)該是3.88-3.8的差除以3.8嗎，謝謝老師
原版書課后題這一道，這里是怎么判斷出是Manager A是bottom-up manager的，我怎么覺得是factor-based？ 題干是：Manager A is a market-neutral manager following a systematic investment approach, scoring each security on a proprietary set of risk factors. He seeks to maximize the portfolio score on the basis of the factor characteristics of individual securities. He has a hurdle rate of T-bills plus 5%.
Cost of capital這個章節(jié)中，rf什么情況用long term，什么時候用short term.可以請老師總結(jié)下嗎？特別是GK、CAPM還有riskbased模型，謝謝
金程問答