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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
經(jīng)典R14 119 Q24 1.這道題要求的東西可否再進(jìn)一步解釋一下？2.這個(gè)計(jì)算有點(diǎn)生，其實(shí)沒有和韓老師上課講的求PBO一步一步的計(jì)算方法結(jié)合上，可否把步驟簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)，最好能對(duì)接到算PBO上？
請(qǐng)問(wèn)老師我也想問(wèn) 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個(gè)公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因?yàn)橛行庞蔑L(fēng)險(xiǎn)，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)老師這樣思考不對(duì)嗎？
講義78頁(yè)，習(xí)題2 紅筆圈出61.6怎么算出來(lái)的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是沒有分散化嗎，那么這個(gè)值應(yīng)該是69.9？用方法一計(jì)算時(shí)，那個(gè)VaR（p）兩處正好都是61.6，如果兩個(gè)值不同，是用individual VaR的VaR（p）還是用CVaR中的VaR（P）呢？
Intra-market carry trade的例題中的方法, 理論上是否能消除carry trade的絕大部分或者完全的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)?
R6課后15題 這個(gè)題目我用兩種方法算出的年數(shù)不一樣，我不太明白為啥不一樣，因?yàn)槲矣X得這兩個(gè)公式按道理說(shuō)應(yīng)該是一個(gè)公式，為什么算出來(lái)會(huì)不同呢？請(qǐng)幫我看看，謝謝
有兩個(gè)問(wèn)題：1. 可否用111.964/0.9算出124.404444，用此債券去交割國(guó)債期貨（價(jià)格125），差額0.595556，再用該數(shù)字折現(xiàn)（1.003）^（0.25），這也是利潤(rùn)吧？2. CFA書上的解題方式是有問(wèn)題的么？另外視頻老師解體方法只是計(jì)算了凈價(jià)的差額，為什么不需要考慮AI（T）？
我想請(qǐng)問(wèn)一下如何準(zhǔn)確去區(qū)分先付和后付。我做了reading6 的課后第八題，關(guān)于他的學(xué)費(fèi)，我認(rèn)為應(yīng)該采用先付的方法去計(jì)算求出PV，再帶入過(guò)去17次，去求PMT。但是答案選用的是后付去計(jì)算學(xué)費(fèi)一共需要多少。所以我有點(diǎn)不理解。
為什么基礎(chǔ)題第7和8題的rate計(jì)算方法不同？第7題是5.5%/12。第8題是求EAY?第19題，170和190不是新投資進(jìn)去的資金嗎？為什么可以190-170？題目沒有給予第一筆170元的收益吧？ 直接拿本金190-170計(jì)算收益？？
老師說(shuō)當(dāng)發(fā)生LIFO liquidation時(shí)利潤(rùn)是虛高的，我有個(gè)疑問(wèn)，一個(gè)公司存貨不斷增加應(yīng)該不是好事情，當(dāng)存貨減小說(shuō)明公司產(chǎn)品比較熱銷，如果公司使用lifo方法記存貨就會(huì)發(fā)生lifo liquidation,而利潤(rùn)又被虛高了，那到底存貨降低是好還是不好呢？
Duration嗎？所以我可以理解成，這兩種計(jì)算Portfolio的Duration的方法僅僅在概念上有差異，但是在計(jì)算上實(shí)際沒有差異嗎？
老師 官方mock 96 題 我用我們上課學(xué)的方法 算不出答案，好暈啊 mock 后面的答案的g是用 dividend per share 來(lái)算的 而我們上課學(xué)的是用earnings 來(lái)算的 還有b 我們是取了所有的平均 而mock 里只用了一個(gè)數(shù)據(jù) ?? 謝謝 不知道考試到底該如何解決
G這個(gè)小伙子，按自己的多因素分析得出了結(jié)論后，然后電話了B，B說(shuō)你這個(gè)多因素我覺得沒啥用，G就刪掉了。 那難道G不應(yīng)該按B 的方法重新來(lái)一遍才算盡職盡責(zé)么diligence and reasonable basis，他直接刪了多因素就交了作業(yè)，這不違反嗎
老師這道題為什么不能用這中方法算呢（我算出來(lái)和答案不太一樣）？ 而且之前在講復(fù)制債券的時(shí)候 老師說(shuō)有時(shí)候兩個(gè)債券的w相加不一定等于1，為什么這道題可以直接設(shè)w1+w2=1呢 我有點(diǎn)搞混了。
(expected)), 但是百題上case 2一個(gè)公式直接使用R(nominal) = R(Real) + Inlfation rate(expected) 來(lái)計(jì)算， 這兩種方法計(jì)算的結(jié)果還是有一定差異的。 考試應(yīng)該用哪個(gè)呢 ？
to: A. 3.87%. B. 4.95%. C. 7.67%. 麻煩老師幫忙講解一下，我換了好幾個(gè)方法都算不到3個(gè)備選答案。謝謝啦。
金程問(wèn)答