老師 這道題我在求18時刻的現(xiàn)值時,按后付年金*I/Y的方法算的,在計算器上分別摁了4 N,5 I/Y 20000 PMT 0 FV CPT PV,算出來的結(jié)果是-70919,再乘以(1+I/Y)=70909*1.05=74464,和題目里求出來的不一樣 這是為啥呀 我是在end模式下求的呀,
credit spread來估計,而且用credit spread的方法來估計違約概率會更大,為什么還是realized-world的概率更大呢?
簡易計稅方法下,價稅分離這里,含稅價款除以的征收率,應(yīng)該是原征收率還是減免后的征收率?在前面征收率課程里,個人租房和銷售自用商品時都是用價款/(1+5%)*1.5%和價款/(1+3%)*2%來計算應(yīng)納稅額,這里是價款/(1+1%)*1%,應(yīng)該如何區(qū)分?
在打基礎(chǔ)的時候一直有個概念其實(shí)沒有完全理解,樣本的平均值在樣本量足夠大,也就是≥30的時候,就說和總體的均值相等,那么樣本的方差卻要用總體的方差去除以樣本量n?這個問題的前置問題是樣本和總體的均值
應(yīng)該是銷售額先增長而產(chǎn)量還沒增長起來。 還有一個算鉆牛角尖但是我想想也挺有道理的點(diǎn)是:A中說growth rate更高,那就是增長率,嚴(yán)格地理解應(yīng)該是產(chǎn)品生產(chǎn)“量”和銷售“量”的加速度的比較,加速度的性質(zhì)和文中說的“growth” rate都恰恰說明了生產(chǎn)和銷售都在增加,那自然是需求增加了
老師這道題周老師講的方法我完全沒聽過誒 我的做法是先求lease rate=1.53%,再乘10=0.153 然后由于加成本減收益的定價方法是站在持有現(xiàn)貨的人的角度看的 而題目里我是short現(xiàn)貨
或者擲色子。 我覺得對于經(jīng)濟(jì)分析 這個text analytics完全無效。 甚至可以說當(dāng)今世界 還沒有總結(jié)出一個完美的方法來對當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)做出分析和預(yù)測。這個絕對不是一個appropriate方法。text適合對小說進(jìn)行分析 看看作者的寫作習(xí)慣 進(jìn)而推導(dǎo)作者人格啥的我是相信的。
接上個提問,有所調(diào)整如下:在partial goodwill方法下,因?yàn)榭赊q認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債是按公允價值合并入帳的,雖然可以計算出partial goodwill amount,但是goodwill
月份卷二的題目的參考答案中計算策略到期時終值時卻沒有加上初始收入或者成本,同一類型的題目做題方法卻不一樣,我記得老師您之前好像說過是不要加上期權(quán)初始成本或收益去計算策略終值的,要按2013年卷二的這種方法
求解profit?(2)假如,我想用第二種方法,也就是借入3%的AUD去投4%的BRL,用的方法是(S/F) (1+rx)-(1+ry),計算結(jié)果卻變成負(fù)數(shù)了,老師能否幫忙詳細(xì)寫下解題步驟。
首先24,老師別給我講原版書后面的答案。老師我的計算方法在上面寫著,老師麻煩看一下,也能做出b答案,但是我這個算出來的兩個pv就是原版書對應(yīng)的annual unit credit。我不知道這個是啥
現(xiàn)貨計算期貨價格是:(112+0.08)*1.003^0.25-0.2=111.964,二者差價就是套利價格0.536。之前一直不理解用的方法是:用右邊underlying bond算標(biāo)準(zhǔn)國債期貨
老師 這門課老師說 futures 因標(biāo)準(zhǔn)化 所以流通性更強(qiáng) 更好賣 而 fwd 因定制化比較難賣 流通性相對較差一些。我的理解是: futures 因?yàn)榱鲃有詮?qiáng) 更好賣 所以交易量上升
老師,總結(jié)這一部分的學(xué)習(xí),有如下不明了的問題:n1,EF是不是只是一個理論線,實(shí)際工作中,能算出這個數(shù)嗎?(是不是因?yàn)橛嬎?i class="highlight">量巨大,沒有人會算這個?)n2,是不是對某個人來說,就一條IC線?因?yàn)樗?