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第二題，之前所學(xué)是加絕對(duì)值，但這題在notes上算出來(lái)是負(fù)數(shù)，按常規(guī)走答案應(yīng)該是a，但是假如不是加絕對(duì)值而是按書(shū)本取負(fù)數(shù)的話答案就是d，那之前所學(xué)是錯(cuò)誤的么
關(guān)于Financial statement notes (footnotes) ,Management's commentary (unaudited) MD&A,Proxy statements
老師好，Notes:For example, to find the z-value leaving 2.5 percent of the area/probability in the upper
notes里R16中關(guān)于interest rate swap的例題里，默認(rèn)floating rate就只是libor而沒(méi)有spread，請(qǐng)問(wèn)難道所有的floating leg都沒(méi)有spread嗎
老師，CIR求arbitrage profit，notes上這道例題，第一步我知道，市場(chǎng)的forward rate1.35比IRP算出來(lái)的1.3245大，歐元在遠(yuǎn)期市場(chǎng)更值錢(qián)，所以低買(mǎi)高賣，在現(xiàn)在的市場(chǎng)買(mǎi)歐元。那直接買(mǎi)就行了為什么要借美元來(lái)買(mǎi)？
講義里的方法是Working capital=(current asset-cash) - (current liability -debt). 為什么這里不用考慮increase (Decrease）notes payable : Company A這項(xiàng)是25？
notes上module 49.2 說(shuō)當(dāng)一個(gè)portfolio種的資產(chǎn)之間的correlation coefficient都是-1的時(shí)候， 這個(gè)組建的portfolio就是一個(gè)
精 notes講到T分布時(shí)候有一道練習(xí)題： which of the following is not a property of t-distribution? A.as the degree
老師你好，匯率這里notes上這道例題第二問(wèn)，怎樣用像第一問(wèn)這個(gè)思路去做：第一問(wèn)，賣GBP買(mǎi)AUD，dealer角度用ask price，所以investor角度用bid price 1.5060
老師，您好。我不太明白adjusted cumulative CF （CCF）horizon為什么課件上是大于BAU情況下的，但是之前notes的好像是反過(guò)來(lái)的。 然后adjusted的情況是受到
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因?yàn)镕檢驗(yàn)的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
Late expansion怎么也會(huì)有l(wèi)ong-term rate increase？notes前面的部分和ppt都沒(méi)提及這個(gè)，只說(shuō)了short-term rate會(huì)升高（這個(gè)我明白），但是為什么long-term也會(huì)升高？這會(huì)兒不應(yīng)該已經(jīng)采取緊縮的財(cái)政政策（導(dǎo)致long-term rate下降）了嗎？
請(qǐng)問(wèn)該如何理解notes中關(guān)于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
請(qǐng)問(wèn)該如何理解notes中關(guān)于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
請(qǐng)問(wèn)該如何理解notes中關(guān)于insurance company earnings的這段話？The underwriting loss ratio measures the relative
金程問(wèn)答