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notes
statistics的絕對值>critical value的絕對值，請問在單尾測試中也適用嗎？ （2）在notes中的卡方表中，寫著probability in right tail，是不是可以理解為上面的概率/α對應(yīng)
1.notes中有這么一句話：CVA is a cost to the conuterparty that bears a greater propensity，需要怎么理解呢？為什么不是對于
怎么從英文單詞中分辨出C選項的兩個principles balance是抵押品還是貸款額呢？？我咋看前邊的那個貸款額呢，畢竟有一個loan在里邊呀？？后邊那個notes的余額，是個什么意思呀？？有點亂。
Notes 35.3第1題和第3題答案提到，Notching將對違約時損失（LGD）的衡量整合進了信用評級系統(tǒng)中，使信用評級同時包括了對違約概率（POD）和違約時損失（LGD）的衡量。為什么說Notching同時也衡量了債券違約時的損失金額呢？
Notes 33.2第一題。 答案顯示，二叉樹經(jīng)過校正之后，對不含權(quán)債券的估值將會和“使用平價曲線和即期曲線”的估值相同，且不需要任何附加條件。個人對這一塊知識不是很理解，愿聞其詳。
老師 notes 的第二題的正確答案是B，然后我們講義第64頁說 optimal capital structure is to minimize WACC while maximizing
請老師解答一個問題，NOTES 4.2，第7題。 A選項，自變量由磅變成噸，為什么斜率會擴大2000倍，斜率不是應(yīng)該不變嗎？ B選項，斜率是1，為什么不能說明變量是完全正相關(guān)呢？
老師你好，請問notes上mark to market value一道題（17題）。題目說Contract FX2051 is a 90-day forward contract initiated
關(guān)于peg，notes上說“the pegged currency country must follow the economic policies of the country to which
在老師的講解中，老師提到統(tǒng)計局的圖表應(yīng)注明出處，但Notes第21頁提到crediting the source is not required when using tables from
notes55頁最下面一句：The other study concluded that shareholder of governance improvements would change
我想問一下關(guān)于fx 市場分類 buyside中的real moeny和leveraged是不是都算investment accounts 然后 swfs和central banks難道不應(yīng)該算在government entities里面 為什么金程分開列舉了呢還是說kaplan的notes有問題？新教材改過了?
NOTES（2018KAPLAN版本page1）里面的邏輯為，算數(shù)收益率的計算基于D沒有reinvestment的假設(shè)，所以只適用于短期，不適用于長期；而幾何收益率假設(shè)的是D 進行了reinvestment。和老師您講的算數(shù)適用于短期正好相反？
(FC)) 教材和notes上提到的是，relative purchasing power parity: %Δ(S, A/B) = INF(A) - INF(B)考試時我寫哪一個？還是都可以？謝謝老師。
and significant estimates. 正確答案是C ，但是我覺得C屬于的是financial notes里面的，為什么也屬于MD&A呢？
金程問答