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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來的？
1）AA科目里Goal- based、AO和ALM是三種完全不同的方法，但在private wealth pathway里Goal-based算作ALM的一種，可以這么理解嗎？2）這里講投資級別債券
Q2，我用的另外一個方法，麻煩老師看看我的理解對不對， 在30天時候標的資產(chǎn)價格是1450.82，可以計算如果當(dāng)時進入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82
Module 8-Reading 14-Example 3-Question 1-Statement 1-1. 為什么“平均每日交易量的大部分涉及外匯掉期市場，是由于市場參與者或滾轉(zhuǎn)或修改現(xiàn)有的對沖
我想問一下這個第二題 中的A選項 答案的解釋是說 當(dāng)數(shù)據(jù)中有較少的損失數(shù)據(jù)或損失數(shù)據(jù)的損失量比較小 non parametric計算就不準確 老師講的是 當(dāng)損失數(shù)據(jù)缺少極端值的時候 使用
已經(jīng)講過，王慧琳老師在講這一塊兒的時候，一略而過。我想在這兒就補上這個知識點。另營運周期與現(xiàn)金周期，有時候是不是指一回事呢？？另外本量的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，直接使用1700合適嗎？？不是使用日平均嗎？？
精 會收到不斷上漲的浮動利率，這樣這個swap對long方有利，其價值應(yīng)該為正呀，而且按照基礎(chǔ)課上老師的方法，Vswap =（PV收 - PV支）* NP, 在收到的浮動利率不斷上漲的情況下，PV收大于PV支
老師說如果基金經(jīng)理認為未來成長股表現(xiàn)較好，則應(yīng)該選擇價格加權(quán)的指數(shù)，不太明白什么意思？如果未來成長股表現(xiàn)會好，直接比買成長股指數(shù)不就好了嗎？難道，我要去買指數(shù)時還可以有不同加權(quán)方法的同一個指數(shù)讓我來
下，LIFO得到的存貨期末值一般是不同的，那么在給出LIFO Reserve時，認為是使用哪種盤存方法？3、如果沒有說明盤存方法，一般是否認為使用定期盤存？4、“存貨成本隨時間上升”和“LIFO
講義P197-198這道題：（不要說你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒講義，我也是醉了。不只是真沒有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息
老師好，用莫頓模型求違約概率的方法，都有哪些假設(shè)條件呀？我沒有找到這方面的過多介紹呀，在基礎(chǔ)課的ppt里和中文精讀的書里都很少，中文精讀里只有一句話，莫頓模型假設(shè)公司價值服從對數(shù)正態(tài)分布？除了這一點，對債券K是付息債還是零息債有要求嗎？莫頓模型的假設(shè)與BSM模型的假設(shè)對比的話，其中不同的有哪些呀？
老師，r26的第25題，是RI四種情況討論里的第三種情況，，一般PVRI=P -BV的，這里用的仍然是帶w的那種方法，一下子有點繞不過來，然后第一張圖我手指的那個，感覺這個BASE法則
方差是對（X-X BAR）2次方 求算術(shù)平均，也是求期望，不過是等權(quán)重；期望是求加權(quán)平均，其中，X BAR 也是求X的期望，也就是E(X)。以上表述正確嗎？期望、方差、加權(quán)平均這三個概念有什么區(qū)別和聯(lián)系，聽講義和做題時有時會搞混，有什么方法或表述理解能清楚區(qū)分相同和不同點嗎？
金程問答