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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
base currency 和 pricing currency：匯率標(biāo)記方法在實(shí)際生活中的不統(tǒng)一性按照課本的記載，通常而言，匯率意味著 pricing currency/base currency
投后，這三項(xiàng)的貸方總額應(yīng)該是2400（處置掉20%部分后，剩余的60%的部分），請(qǐng)問如何解釋這種差異？為什么按照這種方法通過個(gè)別報(bào)表調(diào)整后，這三項(xiàng)貸方余額體現(xiàn)出來的反而是處置掉的部分？
公司做這件事能否降低股東風(fēng)險(xiǎn)么，確實(shí)是能啊.... statement也沒說M&A是唯一的或者最好的降低風(fēng)險(xiǎn)方法，只是說能降低風(fēng)險(xiǎn)，這句話本身為什么有問題呢
，選項(xiàng)C無端預(yù)計(jì)Pulin將在考過三級(jí)之后必然成為CFA持證人。這三個(gè)都屬于違反CFA道德準(zhǔn)則第七大條的表達(dá)方法。我雖然選擇了正確的選項(xiàng)（C），但無法理解其為何算是比較正確的選項(xiàng)。
的equity=收購方本身的equity+收購比例*被收購方equity，那怎么會(huì)兩種方法下的ROE相等呢？
1.視頻部分的答案和文字部分有挺大差別的，是不管什么情況下equal-weighted index的return都可以按視頻中這個(gè)較為簡(jiǎn)單的方法計(jì)算嗎？2.老師上課講到每股的總value是一樣的
Inter-market的carrytrade的第三種方法：在高息國借錢，然后買債券，買完債券，用債券做抵押做Repo，是不是repo來的錢立馬要換點(diǎn)銀行貸款。。然后forward低息貨幣買高息貨幣
老師你好 這邊周老師講錯(cuò)了吧？他說“譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的一種”？？ 基礎(chǔ)班不是說譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一類方法的總稱，而一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)嗎，那這樣看的話，譜風(fēng)險(xiǎn)度量的范圍更大才是?。窟€有老師
本題內(nèi)容基于以下信息：4月1日基金投資組合在IPO（新股發(fā)行）中收到5萬股。5月15日，其中3萬股被以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格賣掉。本題中，Black談到，NGM的IPO分配方法存在問題。這一問題是否因?yàn)橄嚓P(guān)
請(qǐng)問老師，這個(gè)題如果是按照百分號(hào)來計(jì)算的話，儲(chǔ)存成本率是用期末的成本價(jià)格除以期初的現(xiàn)值？不用通過折線折到期初，然后相除嗎？或者是計(jì)算收益率那種用期末值-期初值再除以期初值？這里有一點(diǎn)想不明白。還有這里面用百分號(hào)和用現(xiàn)金的計(jì)算方法得出來的答案，有一些差距，如果是在考試，會(huì)有這么近的答選項(xiàng)嗎？
RT次方求的，不明白為什么要前面都轉(zhuǎn)化成季度的，我覺得只有一種方法就是全部統(tǒng)一成連續(xù)復(fù)利的，不對(duì)嗎？ 求賜教
。因此 在 講義中 第168-231頁 ATP的課后例題中，問的是總的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是多少，計(jì)算方法是 ri-Eri 。這個(gè)與前邊定義不符。
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