能講解下23題嗎？
然后還想確認一下這頁的公式，左邊是指一般復(fù)利，右邊涉及e的公式是指連續(xù)復(fù)利對嗎？只要不是連續(xù)一年持續(xù)復(fù)利的情況，像三個月復(fù)利一次或半年復(fù)利一次都屬于一般復(fù)利對嗎？
老師，這個8%轉(zhuǎn)換成8.08%的公式是用連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成一般復(fù)利的公式嗎？ 所以連續(xù)復(fù)利指的是連續(xù)一年復(fù)利，quarterly compounding就變成一般復(fù)利了嗎
能解析下19題的第二個選項嗎？不應(yīng)該是金融危機期間資金短缺所以回購的需求更大，從而提高了一般抵押品回購利率從而導(dǎo)致利差變小嗎？
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風(fēng)險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風(fēng)險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點不就好了嗎？
老師，這里mt為啥等于1
銀行為什么是seller of collateral
也就是評級差的公司向上向下notching的可能性都更大么？
如果久期和凸性沒有給出年化如何進行年華呢？
所以如果是一年期那么就是除以二么？
C為什么不對
能解析下該題各個選項嗎？
視頻沒聲音
金程問答