全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
？那么全球市場對同一個債券報價豈不是有不同的報價嗎？不考慮匯率因素的話，美國和歐洲市場不同的估值方法得出不同的價格？這樣理解對嗎？對的話這種情況是真實存在的嗎？講義并沒有特別指出這點?。?
looking的，為什么就沒有stationary這個問題呢？不是很理解，未來的經(jīng)濟就不會出現(xiàn)大波動了？？感覺也是胡扯八道吧，上海最近這一波搞的全國經(jīng)濟來個大噴嚏，在評估折現(xiàn)率的時候，就忽略不計啦？？不理解是個什么思路和方法
Equal Weighted方法下，調(diào)權(quán)重有什么用？比如，0時刻，股票A，B,C單價分別為5元，2元，10元，為使價值相等，ABC分別2股，5股，1股；1時刻，股票A，B,C單價分別變?yōu)?元，5元
百度百科：“必要報酬率(Required Return)：是指準確反映期望未來現(xiàn)金流量風險的報酬。 我們也可以將其稱為人們愿意進行投資（購買資產(chǎn)）所必需賺得的最低報酬率。估計這一報酬率的一個重要方法
自相關(guān)問題了，而不是一上來就把Lag2和Lag3都加上去”考試里如果出現(xiàn)這種問題：lag2、lag3都顯著，那么解決方法是加lag2，而不是同時加入lag2、lag3，我說的對嗎？
是不是和equity method下的方法 是不同的么？要用下面的 GW = consideration — FV of MI - FV of NA ？ 3. 第三章圖 綠色熒光筆下，GW 的full
，兩年后只剩2元，虧損98%，如果按照答案的方法算，最后幾何收益率是-7.7%，我的思路是股票債券分別算收益率最后再乘初始權(quán)重相加，然后再計算幾何，這樣才是最真實的收益，此題這樣算出來是3.61
，等于理解為增加，那在輸入計算器是CF0 必須輸入負的，這是怎么理解呢？這道題，我要是把新的NPV算出來，減去原來的NPV，這種方法可行么？
income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來源相當于是同樣的呢？操作風險衡量資本金的四個方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而BIA SA SMA的數(shù)據(jù)來源不知有何區(qū)別，求老師指點
操作風險AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴重性用右尾呢？（還是理解得好勉強( ▼-▼ ) 老師這里
負號）；如果是衡量大類資產(chǎn)配置的組合風險，corr越低越好（相關(guān)性低分散化效果好，平方和公式corr前是正號）。個人理解active risk有點類似ALM里的匹配概念，只是匹配對象從負債變?yōu)閎enckmark，而大類配置有點類似AO方法，沒有要匹配的，單純希望通過分散化配置最求高收益。
老師，1. liability里的項目為何要加上，而asset里的項目為何要減去在聽完課后仍不理解（課上講了計算方法沒講原因），請老師解惑。2. 此處數(shù)據(jù)表里的increase都默認為A/R和A/P
老師，視頻1：07分，1.5倍速下的這道case題的小題，我的問題是：【1】Rolby公司本身用的估值方法就是FIFO，表格中NI=327，那這道題在計算Net profit margin時為什么
末全部轉(zhuǎn)換為普通股，又如何處理分子和分母，還是給一個調(diào)整系數(shù)3/12或者9/12？ 3.warrants如果行權(quán)，用庫倉股方法進行計算。如果沒有行權(quán)的話，是否分母就不用加上warrants了？ 4.可轉(zhuǎn)優(yōu)先股，如果一季度末轉(zhuǎn)成了普通股，分子分母部分還需要考慮優(yōu)先股的稀釋嗎？
revenue不變，所以net profit margin更高，我想問的是此處的NI不是應該不受accounting method的影響么，那為什么consolidation method情況下不對呢？照理說兩種方法下的NI都一樣，那不應該選C啊
金程問答