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視頻中講到（35分36秒）：“共同基金里錢越來越多，表示對(duì)市場(chǎng)看好”，但是中文手冊(cè)中第162頁寫到：如果共同基金中的現(xiàn)金比較多，說明基金不看好股市，所以才會(huì)持有現(xiàn)金不買股票“。官方原版Notes也
The yield on 10-year T-notes is 3 percent and the current equity risk premium is 6.5 percent.
Notes 2017 P190題目。請(qǐng)問老師，答案之所以會(huì)這么寫，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個(gè)概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
Notes第40~41頁，書上說到了三種Strategies（從40頁下面到41頁上面），第三種strategy使用的是collar，但是在下面的講解中，這個(gè)collar好像和衍生品里的不一樣（衍生品里的是資產(chǎn) put-call，這里沒有資產(chǎn)了）？也就是說這個(gè)collar的圖形應(yīng)該是如圖這樣嗎？
在notes的moduel9.4末尾，講monopoly的一張圖9.20 當(dāng)政府要求電力公司把價(jià)格壓到和ATC一樣的時(shí)候， 這時(shí)沒有subsidiary的補(bǔ)償，可是電力公司雖然沒有在紙面上賠錢
講義上expected surplus，是用新的資產(chǎn)合計(jì)-新的負(fù)債合計(jì)，可是notes上這個(gè)例題是用資產(chǎn)變化量-負(fù)債變化量，最后求SaR也是用這個(gè)變化量-z乘以標(biāo)準(zhǔn)差，那么算SaR到底要用哪一個(gè)expected surplus，是用資產(chǎn)和負(fù)債變化量的差額，還是用新的資產(chǎn)和負(fù)債的差額？
, 經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候, credit spread變小, r也會(huì)變小, cap rate = r -g, 導(dǎo)致cap 更小, 反過來經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候, cap rate更大, 這樣一來不是波動(dòng)的更劇烈了么? 為什么notes說credit spread是逆周期的能緩解cap rate對(duì)周期的敏感性呢?
第一題，老師上課說斯皮爾曼是可以計(jì)算線性也可以計(jì)算非線性，notes上給的定義是線性相關(guān)性估計(jì)量，這個(gè)題到底是按線性還是非線性呢？老師能否說明一下、然后p3的紅框內(nèi)容到底在表述什么呢，能否一起解釋一下，謝謝老師！
老師你好，notes上一道m(xù)ark-to-market value的題，16題，題干中原話是：Contract FX2001 is a 90-day forward contract
老師你好，uncovered interest rate parity的notes上這道例題，不是說計(jì)算都要用精確公式嗎？為什么這里用匯率變化百分比近似等于r(A)-r(B),而不是用E（S）/S=（1+r_a)/(1+r_b)先求出E（S），匯率變化百分比=（E（S）-S）/S這樣一步步求出來
老師好，這是財(cái)報(bào)中利潤(rùn)表一章，NOTES上的題目。圖片中的第1/2兩個(gè)問題。 1.課后答案是B，但利息費(fèi)用在GAAP下是可以放在營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的吧？題目并沒有說執(zhí)行GAAP還是IFRS。 2.課后答案是A，但所得稅無論在nature還是function下都會(huì)列式吧？謝謝
協(xié)會(huì)2018notes practice exam2，51題，c為什么是對(duì)的？growth investor投資的是growth stock，c選項(xiàng)前半句分析說投資者認(rèn)為增長(zhǎng)率將持續(xù)，后半句說導(dǎo)致
stocks held in approximately equal weights.請(qǐng)問答案A中的concentration level是什么意思，和怎么求出來的？講義和notes里面都沒有看到這個(gè)概念。謝謝！題目詳見圖片
2017版notes第二本138頁劃紅線部分是什么意思？為什么說是線性回歸是指參數(shù)而不是變量間的線性關(guān)系？ y=b0+b1X^2這表明x與y之間不是線性關(guān)系， 但y=b0+(b1^2)x表明x與y不是線性關(guān)系嗎？
金程問答