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Notes page 125: The CML is useful for computing the expected return for an efficient portfolio
rate). 講義是這樣寫(xiě)的。 但是在做題中發(fā)現(xiàn)2019版notes的知識(shí)點(diǎn)和題目給的公式都是=CFO + non-recurring components(出處見(jiàn)圖) 請(qǐng)問(wèn)是講義的公式有誤么？
視頻第61分鐘，講解運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流的計(jì)算公式時(shí)，折舊為什么不用乘以稅率t？不是說(shuō)在計(jì)算現(xiàn)金流的時(shí)候都是使用稅后現(xiàn)金流嗎？這個(gè)地方講的跟notes上不一樣啊，那在做題的時(shí)候怎么辦？謝謝
想請(qǐng)老師解釋一下notes book4 page88里面關(guān)于implied volatility & historical volatility的 關(guān)系。書(shū)里就提到了Practitioners
視頻中講到：“共同基金里錢(qián)越來(lái)越多，表示對(duì)市場(chǎng)看好”，但是中文手冊(cè)中第162頁(yè)寫(xiě)到：如果共同基金中的現(xiàn)金比較多，說(shuō)明基金不看好股市，所以才會(huì)持有現(xiàn)金不買(mǎi)股票“。官方原版Notes也提到：mutual
returns can be higher. The CAPM supports 2nd path.這是notes里面的話(huà)，想問(wèn)下老師為什么capm支持第二種說(shuō)法呢？謝謝
trust）對(duì)嗎？ 2. bank是不僅買(mǎi)CDS 同時(shí)融資了一筆錢(qián)（issuing normal notes嗎？
（Notes 第一冊(cè)P77頁(yè)第二題） An interest rate from which the inflation premium has been substracted is kown
打擾了，有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下。答案很簡(jiǎn)單，但有兩個(gè)問(wèn)題不是很明白，一是為啥不用par rate推出spot rate，在用spot rate進(jìn)行折現(xiàn)。二是為何不分別用三年的折現(xiàn)率折，而是統(tǒng)一用第三年的來(lái)計(jì)算。notes上看的題目。
in floating-rate notes. 錯(cuò)誤選項(xiàng)A里的inverse floaters在解析里被描述為利率升高，CR下降，那么買(mǎi)它的投資人是看準(zhǔn)利率會(huì)下跌嗎？此時(shí)CR是不是上漲？不然它的存在感覺(jué)沒(méi)有意義？謝謝老師！
Kaplan Notes衍生品部分綜合習(xí)題第1題。網(wǎng)課上老師說(shuō)過(guò)，利率互換相當(dāng)于一組（n-1個(gè)）遠(yuǎn)期利率合約（FRA）的組合。但本體答案認(rèn)為，題目里的2年期浮動(dòng)換固定協(xié)議相當(dāng)于做空一組“債券期貨”，而不是做空一組FRA。為什么呢？
rate. In effect, issuance costs are treated as unamortized discount.' 這段話(huà)是notes上的。 1. 是不是寫(xiě)錯(cuò)了？這段刷應(yīng)該是只針對(duì)
老師，這里還是不太明白，1. notes里help analyst to forecast future cashflows，為什么不能說(shuō)明可以用于預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流? 2.解釋里說(shuō)使用間接法，成熟的
NOTEs P246頁(yè)例題，上課老師說(shuō)這道題可以用小數(shù)而不用整數(shù)計(jì)算（如21%取0.21而非21），書(shū)上用的整數(shù)計(jì)算，我用小數(shù)計(jì)算，但是算出來(lái)的答案差10^2.這10^2差在哪？（計(jì)算方式就是將例題的過(guò)程中的所有取整數(shù)的百分比取小數(shù)，其它沒(méi)變化）
weighting 還是volatility weighting？ 因?yàn)轫n老師一直在強(qiáng)調(diào)downside volatility 為權(quán)重， 但是notes 上是 以volatility 為權(quán)重，我就是想確認(rèn)一下考試應(yīng)該寫(xiě)哪個(gè)才對(duì)？ 謝謝您 （請(qǐng)看上傳的圖片）
金程問(wèn)答