講一下這題
Q5，futures contract是逐日盯市的，按理說應(yīng)該時(shí)刻價(jià)值為0，那為什么在Q3的條件下，得到“高估”的結(jié)論呢？得到的最新定價(jià)是1030，而市價(jià)卻是1035，這樣value就不為0了啊。上述思路哪里沒理解到位呢？
老師您好，這里匯率轉(zhuǎn)換有點(diǎn)容易混，計(jì)算結(jié)果fixed支出（$）=1.00082978需要轉(zhuǎn)成A$，根據(jù)期初匯率1$=1.14A$，支出1.00082978$相當(dāng)于支出了1.00082978X1.14的A$，為什么是x(1/1.14)X1.13？
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
保護(hù)性看跌期權(quán)為持有一支股票和該股票的看跌期權(quán)，其中可以將持有股票的部分替代為持有一份遠(yuǎn)期合約 Fo ( T ）以及一份同等面值的無風(fēng)險(xiǎn)債券。對于這句話沒明白？最后所說的一份同等面值的無風(fēng)險(xiǎn)債券是什么意思？麻煩通過公式的結(jié)構(gòu)解釋下
這道題的答案是什么？里面的100指的是國債嗎？
銀行大額可轉(zhuǎn)讓存單作用是什么？金融市場↑如何操作實(shí)現(xiàn)盈利的
請問 Return Generation Model 是否包含CAPM 和 market model兩種，只是兩個(gè)模型的變量因子不同？
請問在M Square 這個(gè)指標(biāo)中，計(jì)算算超額收益時(shí)就取了落在CML 上方的點(diǎn)，這個(gè)難道不是achievable 的嗎？
套利策略從銀行借錢買一個(gè)資產(chǎn)再高價(jià)賣掉，雖然沒花自己的錢但是也是要還銀行利息點(diǎn)，也不是沒有任何成本的吧？
這里最后不是應(yīng)該kP0=D-P/（（1+k）^n）嗎？P/（（1+k）^n）這個(gè)就忽略了？
rolldown return 是否在issue at discount 的時(shí)候會有positive roll return 而在issue at premium 的時(shí)候會有negative roll return?
total return receiver 在index depreciation 的情況下是不是須支付index depreciation + default loss + mrr+spread 四個(gè)部份?
第二題identify 不要求justify的話，只寫cds可以得滿分嗎？
金程問答