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MOCK
老師你好，mock 1上午第8個(gè)case, E問這道題也給到了maturity和yield，為什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插補(bǔ)出來8年的yield是4.475%，得出的結(jié)論和拿duration算一樣，都是I bond的回報(bào)高
老師，MOCK II的第151題說在有效市場中，短暫（暫時(shí)）存在套利機(jī)會(huì)；而我查看課件和筆記是有效市場不存在套利的。所以，想確認(rèn)一下是前者還是后者呢？另外，無套利法則又是什么呢？有點(diǎn)混亂，請?jiān)斀?，謝謝:D
老師，1. Billed fee和 Computed fee是一個(gè)東西么？2. Mock B里面有個(gè) Gross active return，這里有個(gè) Net active return，他們的區(qū)別
Mock1上午題Q9D中的universal_life_insurance的風(fēng)險(xiǎn)，是不是應(yīng)該有保險(xiǎn)公司和投保人共同承受呢？該保險(xiǎn)不是有兩個(gè)賬戶嘛，那其中的投資賬戶的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是投保人承擔(dān)吧？
老師，官網(wǎng)mock上午題Q11第二問，這里的計(jì)算結(jié)果第一個(gè)和第三個(gè)的符號(hào)都錯(cuò)了吧？第一個(gè)應(yīng)該是-0.2%，第三個(gè)應(yīng)該是0.09%才對吧？還是我哪里理解錯(cuò)誤了
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應(yīng)該應(yīng)該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因?yàn)槎际?00bps?
老師好，請問協(xié)會(huì)Mock，第9大題39小題，這里計(jì)算profit的時(shí)候是不是少乘了100？拿long call 1來舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是
老師好，請問協(xié)會(huì)Mock，第十題A，做rolldown strategy的時(shí)候，我賣出一個(gè)10年期CDS，過了一年，現(xiàn)在變成9年期CDS，價(jià)格上漲，那我不是虧了嗎？因?yàn)槲屹u出的東西漲價(jià)了呀。這里為什么反而是賺了，有price appreciation呢？
老師，mock題為什么不能reset？另外請問老師，感覺第二套題和第一套風(fēng)格完全不一樣，第一套感覺都是熟悉的知識(shí)點(diǎn)，第二套題感覺又偏又難又怪…做第二套打擊信心??
老師，第一套mock上午題第10個(gè)case（固收）,第一個(gè)問題關(guān)于判斷哪一個(gè)CDS的rolldown策略能獲得最高收益，為什么是用的10年期，視頻講解中沒有細(xì)講，能否請老師詳細(xì)解答下？
2020年mock里面 5-b，這里提到short sale against box會(huì)產(chǎn)生tax liability，但是我記得這個(gè)工具就是因?yàn)橹苯淤u出稅高所以才接入股票賣出避稅。而且課后題monetization的優(yōu)點(diǎn)也是說不會(huì)產(chǎn)生稅的問題。到底這個(gè)工具有稅嗎？
Mock B下午題第49題。答案中提到，期權(quán)對沖中所需達(dá)到的股數(shù)為0.606，所以需要在Delta的基礎(chǔ)之上再加上Gamma。然而這個(gè)0.606是怎么計(jì)算出來的呢？莫非是從看漲期權(quán)價(jià)值$9.23計(jì)算出來的？
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午 Q41 請問這道題要求EL，咱們平時(shí)講的EL都是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的EL，這里直接來了一個(gè)EL，到底要的是哪年的還是加總的？
Mock 137 Q78 這道題我用費(fèi)雪方程式算的，給的參考答案是 用Ri=Rf＋risk premium 來做的嗎？所有nominal數(shù)值轉(zhuǎn)化real（去inflation）只需要除掉1＋inflation rate就可以了嗎？ 第二步 risk premuim那個(gè)求解沒有看懂
金程問答