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MOCK
mock1，pm，29題，僅根據對比conversion_price和stock_price大小來判斷嗎，這里雖然股票價格大于轉換價格，但是可轉債價格127000，轉成股票只有4000X30.2=120800，債券價值大于股票價值，是不是不應該轉股
老師你好，mock 1上午第8個case, E問這道題也給到了maturity和yield，為什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插補出來8年的yield是4.475%，得出的結論和拿duration算一樣，都是I bond的回報高
老師，MOCK II的第151題說在有效市場中，短暫（暫時）存在套利機會；而我查看課件和筆記是有效市場不存在套利的。所以，想確認一下是前者還是后者呢？另外，無套利法則又是什么呢？有點混亂，請詳解，謝謝:D
老師，1. Billed fee和 Computed fee是一個東西么？2. Mock B里面有個 Gross active return，這里有個 Net active return，他們的區(qū)別
Mock1上午題Q9D中的universal_life_insurance的風險，是不是應該有保險公司和投保人共同承受呢？該保險不是有兩個賬戶嘛，那其中的投資賬戶的風險應該是投保人承擔吧？
老師，官網mock上午題Q11第二問，這里的計算結果第一個和第三個的符號都錯了吧？第一個應該是-0.2%，第三個應該是0.09%才對吧？還是我哪里理解錯誤了
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應該應該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因為都是600bps?
老師好，請問協會Mock，第9大題39小題，這里計算profit的時候是不是少乘了100？拿long call 1來舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是
老師好，請問協會Mock，第十題A，做rolldown strategy的時候，我賣出一個10年期CDS，過了一年，現在變成9年期CDS，價格上漲，那我不是虧了嗎？因為我賣出的東西漲價了呀。這里為什么反而是賺了，有price appreciation呢？
老師，mock題為什么不能reset？另外請問老師，感覺第二套題和第一套風格完全不一樣，第一套感覺都是熟悉的知識點，第二套題感覺又偏又難又怪…做第二套打擊信心??
老師，第一套mock上午題第10個case（固收）,第一個問題關于判斷哪一個CDS的rolldown策略能獲得最高收益，為什么是用的10年期，視頻講解中沒有細講，能否請老師詳細解答下？
2020年mock里面 5-b，這里提到short sale against box會產生tax liability，但是我記得這個工具就是因為直接賣出稅高所以才接入股票賣出避稅。而且課后題monetization的優(yōu)點也是說不會產生稅的問題。到底這個工具有稅嗎？
Mock B下午題第49題。答案中提到，期權對沖中所需達到的股數為0.606，所以需要在Delta的基礎之上再加上Gamma。然而這個0.606是怎么計算出來的呢？莫非是從看漲期權價值$9.23計算出來的？
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午 Q41 請問這道題要求EL，咱們平時講的EL都是某個時間點的EL，這里直接來了一個EL，到底要的是哪年的還是加總的？
金程問答
