ulc1公式如何得到的？
這道題想電話請教一下，請你們聯(lián)系我，13701265716
能否麻煩解釋一下第三題中，為什么說“Asset duration normally exceeds the liability duration in a leveraged portfolio”？這是涉及的什么知識點？
老師，A選項多邊回購協(xié)議是如何減少衍生品管理的問題的
可以再詳細解釋一下這4個情況嗎？
這這個例子里的5個情景，對應的概率是每個情景20%嗎？為什么老師說是，20%，40%，60%，80%，100%？Scenario 1對應的是20%還是100%？
老師可以總結一下中國目前有哪些中央交易對手嗎？合格中央交易對手和不合格中央交易對手分別有哪些？
老師可以再解釋一下這個例子里的，承擔風險的主體是如何變化的嗎？收3%支5%的時候，我的敞口是小于0的為什么不是我承擔風險？
CM 指的是什么。
Draw down upon default is assumed to be 75%翻譯不是假設違約時的提款比例為75%”。為什么是未借出乘0.75
一般說的久期，在沒有特指的情況，是通常是說的麥考利久期，還是修正久期？
在計算full price的時候是100x（1.03）的89/109次方，是復利的計算邏輯；在計算AI的時候是3x（89/100），是單利的計算邏輯；為什么AI不是也用復利的邏輯計算呢？
payer option on CDS 其實就是short bond 吧？也可以說是 short spread exposure?
老師可以再詳細解釋下這個例子嗎，梳理下整個交易流程？為什么buyer期初支付2筆？
請老師再詳細解釋一下CDS指數(shù)這個例子，沒有聽懂。什么是購買125家公司的保護？
金程問答
