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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊
第9題，題目問的是bond B2相對于相同期限、有相同coupon rate的政府債券的信用風(fēng)險(xiǎn)，是否就是計(jì)算兩個債券之間YTM的區(qū)別？
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計(jì)算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險(xiǎn)么？
固收里面信用風(fēng)險(xiǎn)分析章節(jié)提到的息差風(fēng)險(xiǎn)spread risk 在風(fēng)險(xiǎn)分類上應(yīng)該屬于哪一類呢？market risk 還是 credit risk？怎么感覺哪一類都說得通呢？
老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項(xiàng)，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計(jì)算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
1、筆記第55頁例題，為何duration差值比率和credit spread差值比率相等呢？2、衡量資產(chǎn)信用質(zhì)量的時候用OAS和spread duration，二者之間是正相關(guān)關(guān)系么
為老師有兩個問題，1 為什么信用卡ABS是一個非攤銷的貸款，這里要怎么理解呀？2.finance charges collected和late payment fees有什么區(qū)別呀？
當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時，即使由于信用評級下降而給予了更高的利率，但仍舊存在很大可能無法償還本息呀，只是承諾或者要求的話是如何保護(hù)投資者呢？
請問老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個月有資金流入?yún)s拿不到 因?yàn)樵阪i定期
金程問答