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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險，市場風(fēng)險以及操作風(fēng)險對這個百分比的要求分別是多少呢？
我記得老師講課時說信用分析這里只要掌握Z＜1.8代表有風(fēng)險就可，計算公式?jīng)]有細講，但這道題好像用到了，請問這個知識點需要熟練掌握嗎
信用風(fēng)險56題，簽約價格都是遠期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強也能猜對正確答案。。。
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險降低了，spread應(yīng)該下降啊
第9題，題目問的是bond B2相對于相同期限、有相同coupon rate的政府債券的信用風(fēng)險，是否就是計算兩個債券之間YTM的區(qū)別？
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費定價偏低，現(xiàn)在保費價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風(fēng)險敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風(fēng)險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險么？
固收里面信用風(fēng)險分析章節(jié)提到的息差風(fēng)險spread risk 在風(fēng)險分類上應(yīng)該屬于哪一類呢？market risk 還是 credit risk？怎么感覺哪一類都說得通呢？
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個選項，我把圖畫出來了，一的話，未來虧損是有限的，為什么反而會增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險補償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
老師 壓力測試到底是多久的basis. 為何有的題說是季度有的是周？此外，想請問一下 市場信用操作流動分別的壓力測試都是多久的basis?謝謝您
1、筆記第55頁例題，為何duration差值比率和credit spread差值比率相等呢？2、衡量資產(chǎn)信用質(zhì)量的時候用OAS和spread duration，二者之間是正相關(guān)關(guān)系么
金程問答