全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
spread……該發(fā)行人算是個中上等信用質(zhì)量的發(fā)行人，否則他的spread不應(yīng)該是上斜的呀，應(yīng)該是平的或微斜向上呀……
您好講義上關(guān)于z-spread說補(bǔ)償了信用，流動，和期權(quán)風(fēng)險（因為公司債可能含權(quán)），但下面說在零利率波動假設(shè)前提下，z-spread不適用于含權(quán)債券。感覺這里我思考的有些矛盾，z-spread又補(bǔ)償
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時候，一個代了4，一個帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個BP是啥意思呀？是流動性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對這個10M的信用額度而準(zhǔn)備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標(biāo)準(zhǔn)法），標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對手方風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種，所以應(yīng)該是B才對吧。為何是操作風(fēng)險呢？，求老師幫忙分析。
請問老師，這里面的內(nèi)部評級法，它所用到的高級內(nèi)部評級法，前面那個說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個才是對的？是因為要把后面這個逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評級法里面，關(guān)于信用風(fēng)險的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
應(yīng)該如何理解呢？2. CFF部分為負(fù)值能反映公司的什么信息嗎？（比如，欠債過多，公司現(xiàn)金流不健康，公司信用風(fēng)險大之類的）謝謝老師！
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個人怎么對抵押品進(jìn)行計算，而且場外交易一般是實物交割吧，那信用風(fēng)險要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個第三方
有個問題，就是在解釋法定存款準(zhǔn)備金率的時候舉的例子，100元不斷在各銀行和個人手中進(jìn)出，為什么貨幣量是各個階段的加和呢。就是老師提到的信用創(chuàng)造。10%的率，從央行100元出來，工行出來90，通過a存到農(nóng)行，農(nóng)行再流出是81 ，在這個過程中為什么各階段數(shù)目相加呢，這個算出來的和是個什么概念
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險中的方法除了市場風(fēng)險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴(yán)重，所以原來ADB遞交的CVA有點多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時6分27秒處，這里老師說的保證金賬戶是哪個賬戶，是誰的保證金賬戶，用來保證什么的？超過1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請教一個一直困擾的問題，信用風(fēng)險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應(yīng)的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預(yù)期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細(xì)講講。
老師您好 在講到Non mortgage ABs的時候 說到credit card receivable ABS是信用卡還款 因為每月的還款額度不高 視為一次性還清 所以稱為“non-
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項相關(guān)性，風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
金程問答