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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第127頁的劃線這里求的active weight=26.3%，那新組合中的active的占比到底是應(yīng)該70%+26.3%還是70%-26.3%？為什么信用風(fēng)險會帶來回報時是+26.3%，而不會帶來回報時是-26.3%？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風(fēng)險這一張？這個指標(biāo)跟操作風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
老師，我覺得B應(yīng)該也是對的吧，二級信用風(fēng)險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關(guān)吧
老師，這題說信用風(fēng)險沒被對沖，但利率和流動性風(fēng)險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
28題的B選項為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風(fēng)險中的內(nèi)部評級法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對的？謝謝！
老師你好，選項中的margin period of risk我還是不太理解是什么意，他為什么與collateral amount無關(guān)呢？以及我看到其他問題的回答中提到到了信用敞口和融資敞口，可以一起解釋下嗎？謝謝
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風(fēng)險做保護(hù)，那為什么B項不能選呢？ buy TRS，不也相當(dāng)于credit risk的seller嗎、那這不也是保護(hù)風(fēng)險嗎？
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機(jī)構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
老師我想請問下這題為什么選c 外部信用增級主要的三點是 surety bond bank guarantee letter of credit 這里一個提到保險公司，兩個提到銀行。想問下怎么能聯(lián)系到corporate guarantee
R36第一題，這里的交割是給CDS writer嗎？能不能詳細(xì)講解一下具體過程，既然UNAB有信用事件的話，那作為protection buyer，DA公司獲賠？然后以CTD的bond作為交換給CDS writer？
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險是什么，如信用風(fēng)險或操作風(fēng)險等等）
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預(yù)期來講，很牽強(qiáng)，我沒聽懂 真是讓人懵逼
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
老師好，請教幾個問題： 1、信用違約互換跟保險有什么需要注意的區(qū)別嗎？ 2、合成CDO和CLN的底層資產(chǎn)都沒有從銀行剝離啊，為什么做評級的時候還是跟MBS產(chǎn)品一樣分析？
有些題目會問在計算非預(yù)期損失的時候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場風(fēng)險和操作風(fēng)險?
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