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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，這兩道題挺像的，但是答案有區(qū)別，我沒明白如果按60題解題思路，58題local bank和global bank雙方信用質(zhì)量都惡化，那么雙方CVA都應(yīng)該增加吧，那就應(yīng)該選B？
這張右邊的手寫DR部分，可以理解為：一個(gè)最初是平價(jià)發(fā)行的十年期債券，在發(fā)行后，十年過程中，可能會(huì)因?yàn)榘l(fā)行方信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致，該債券變成折價(jià)或者溢價(jià)債券？
ASW spread到底是什么意思??？coupon rate-swap rate為什么近似等于債券相對(duì)于MRR的信用風(fēng)險(xiǎn)呢？講義里畫的那個(gè)圖，MRR的值和ASWrate 有關(guān)系嗎？為什么又說ASW rate是相對(duì)于MRR的spread呢？
IMA的方法市場風(fēng)險(xiǎn)有用到，但是市場風(fēng)險(xiǎn)是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險(xiǎn)是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
本節(jié)兩個(gè)例題中，為什么攤余成本的公式不一樣呢，債權(quán)投資中攤余成本=賬面余額一預(yù)期信用損失，而其他債權(quán)投資中是等于賬面余額，考試時(shí)這一步必須寫上去嗎？
Covered Bonds相對(duì)于 MBS 具有更低的信用風(fēng)險(xiǎn)lower credit risks,比 MBS有個(gè)更低的收益率offer lower yields.,這個(gè)主要是基于哪個(gè) covered bond 性質(zhì)得到的?因?yàn)樗旧聿幻摫?理論上風(fēng)險(xiǎn)也很高.
TED=3M libor-3M T bill, T代表T bill, libor 代表歐洲美元期貨，對(duì)吧，那么libor為什么能代表歐洲美元期貨呢？TED為什么能反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
關(guān)于ABS章節(jié)想問下老師：1、時(shí)間分層是指在ABS發(fā)行時(shí)把債券分成幾檔，不同檔次的期限不同（比如1年期、2年期、3年期），還是指由于對(duì)ABS進(jìn)行了信用分層，由于提前還款而使得原來期限相同的各層債券
這里的10年期債券600bp是信用溢價(jià)，而5%的coupon rate on CDS是一個(gè)絕對(duì)數(shù)，為什么不用債券的YTM減去CDS的固定coupon rate呢？ 另外，考慮到CDS買方將向賣方每年
想請(qǐng)教下example29中的第一問為什么會(huì)選擇買IG保護(hù)賣出HY保護(hù)呢？我理解是根據(jù)contraction下HY和IG的圖，里面HY spread是逐漸縮窄的，所以信用質(zhì)量是變好的，就可以賣出它的
關(guān)于ABS想問老師：1、對(duì)于信用卡還款，是否一般都是一段時(shí)間后一次性償還全部本金和利息，因此是非攤銷還款？2、ABS一定是基于抵押發(fā)行的，但是是amortizing collateral還是
老師，請(qǐng)問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且
什么叫信用卡應(yīng)收賬款A(yù)BS的本金現(xiàn)金流被改變？提前償還是被改變的意思嗎？lockout period結(jié)束的時(shí)候決定本金什么時(shí)候可以給到投資者，給到投資者不是償還的意思嗎？
老師，請(qǐng)問interest risk是市場風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險(xiǎn)從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險(xiǎn)，不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)該歸哪類
1 senior/subordinated strcuture是不是就是CMO，每層性質(zhì)不同 2 shifting interest mechanism就是在MPS基礎(chǔ)上做了改動(dòng)，讓原本的MPS每層的性質(zhì)不同了是這樣理解嗎，感覺信用增級(jí)這里可以和之前的MBS聯(lián)系起來
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