LP GP分別指的是manager和誰(shuí)？
如果這里有outstanding share的數(shù)據(jù)，是不是需要Price乘以股數(shù)？還是因?yàn)镻rice-weighted的原因是不需要乘以股數(shù)來計(jì)算Return的
par rate和coupon rate 是不是一回事
par rate ,coupon rate, YTM三者的關(guān)系是什么
PV是不是都是負(fù)數(shù)
最后一列告訴的是現(xiàn)值還是終值？
老師，求凈價(jià)時(shí) 從0時(shí)刻到交割期（本題為2025年6月21日），我不知道天數(shù)該咋算 是否需要日期數(shù)-1/比如 這道題里4月一共30天，5日到30日老師按照25天算的
老師，第一個(gè)?不理解
計(jì)算器pv fv 符號(hào)如果跟老師寫出的相反，得出的IY結(jié)果會(huì)不一樣，請(qǐng)問是否未來計(jì)算bond都是以pv為負(fù)數(shù)，fv為正數(shù)
這怎麼是bull spread？？題目是call option 那hidden lake畫出來就是個(gè)call option??？？
L/S策略怎麼offset marekt risk？應(yīng)該risk exposure變更大呀 比如long small cap short large cap？如果small cap表現(xiàn)不好 虧更大呀
detail3為什麼是drawback？ 為什麼aum增加positions也要變？ 不是應(yīng)該保持investment的consistency嗎這裡不是consistent嗎 麻煩舉例
這裡的frequency of signals 是什麼 signals是哪裡的signal？哪些signals？
老師好，關(guān)于第二題中collar的構(gòu)建，課上的collar損益是考慮了underlying的（+s+p-c結(jié)構(gòu)），但是答案中的collar損益只計(jì)算了+p-c的部分，想請(qǐng)教下要不要計(jì)算underlying的損益呢？
老師課上說過沒有record的模型不可以使用。本題他沒有帶走原公司的原始數(shù)據(jù)，從原公司帶走的僅僅是report沒有data的支持，那她在此基礎(chǔ)上做的更新不是也不可使用么
金程問答