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2025-08-04 12:19老師,貝塔等于X與Y的協(xié)方差除以X的方差這個公式是怎么轉(zhuǎn)化來的呢?有點忘記了
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-05 09:53
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同學(xué)你好。這是通過最小二乘法估計得到的。該方法找到能夠最小化殘差平方和(SSR)的參數(shù)值作為參數(shù)的估計。見下圖推導(dǎo)(其中截距項為β0,斜率系數(shù)為β1)。β1的最終公式分子分母同乘1/n即可得到Cov(X, Y)/Var(X)??荚嚥豢纪茖?dǎo),會用最終的公式即可。
