老師B不太懂怎么用模擬的方法估計(jì)模型風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)，PR本質(zhì)是折現(xiàn)率（不是CR），只不過(guò)這個(gè)折現(xiàn)率使得P=PAR，這樣理解對(duì)嗎？
老師，D里面的upside downsides是什么
老師B是什么意思，還有fulling modelling再講一下吧
我記得之前有說(shuō)過(guò)保險(xiǎn)保CD是25萬(wàn)？
正常的multiple factor 課上講的也是supervisor，只不過(guò)是按照巴塞爾給的紅黃綠標(biāo)準(zhǔn)，我認(rèn)為不能說(shuō)就是巴塞爾確定的呀
A選項(xiàng)說(shuō)risk based capital，不對(duì)啊
老師，題里面說(shuō)的估計(jì)moment指的是計(jì)算波動(dòng)率嗎，EWMA還有GARCH等等都可以用來(lái)計(jì)算吧
老師，這頁(yè)P(yáng)PT最后一句話，每月要估值一次，每月算一次TWR，但每月的估值要展示嗎（要披露給客戶(hù)嗎）？還是說(shuō)每月估值、算TWR之后，放在公司內(nèi)部報(bào)表上就完事了，不用每月展示一遍？ 以及“Core elements of a GIPS Composite Report that presents a TWR”這一部分相關(guān)內(nèi)容上，寫(xiě)的是“composite and benchmark annual returns for all years. 所有年份的組合組和基準(zhǔn)年回報(bào)”，老師講課時(shí)還給了一個(gè)樣表，上面2011一個(gè)全年TWR、2012一個(gè)全年TWR……一直給到2020。 那么兩處知識(shí)點(diǎn)，月TWR肯定不是以年報(bào)表形式展示的，那么額外還有一張?jiān)聢?bào)每個(gè)月展示給客戶(hù)嗎？
現(xiàn)在的這里presentation的考核是只用把表格里面的辨析掌握了就好嘛，表格后面這些長(zhǎng)篇大論還需要掌握嘛
老師，想問(wèn)下如果重估模型導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值下降，那么我這個(gè)財(cái)報(bào)應(yīng)該怎么畫(huà)，我怎么畫(huà)不平，麻煩老師看下
老師好，請(qǐng)問(wèn)0.6667和0.3333是怎么來(lái)的，需要背下來(lái)嗎？以及2年左側(cè)是平行移動(dòng)，2年右側(cè)線性遞減，對(duì)于其他題目也適用嗎
老師好 這道題聽(tīng)不懂，有的地方是英語(yǔ)句子理解不了，比如說(shuō)The smaller securities in Isaac’s permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily這句話怎么翻譯怎么理解？麻煩這個(gè)題老師再給講一邊，謝謝老師。
為什么這里cf1是104啊，半年的時(shí)候付了一次利息是4元，又過(guò)了半年不應(yīng)該又要付一次利息嗎。這樣算應(yīng)該是108??？
是因?yàn)槔氏陆担磥?lái)債券價(jià)格就上升，所以Vcall價(jià)格上升嗎
金程問(wèn)答