為什么mni要把股票放在受限制清單呢？
請(qǐng)問(wèn)這里選項(xiàng)C 長(zhǎng)期應(yīng)付款的列報(bào)數(shù)是否為2012.12.31本金余額再減去下一年要支付的本金？
第二問(wèn)是不是說(shuō)portfolio value是USD 所以portfolio本身是long USD 所以他需要持有一份short USD的forward 來(lái)hedge USD一個(gè)月後貶值的ri?s?k
這裡為什麼是第一步是賣(mài)USD？ portfolio是美元計(jì)價(jià)的所以是hedge 美元risk 所以是short USD？ 如果題目portfolio是EUR計(jì)價(jià)的話 就是long USD麼？
這個(gè)答案沒(méi)懂 他倒是在說(shuō)volatility 還是currency ？變來(lái)變?nèi)サ?他是把currency當(dāng)作volatility trading在做是嗎 同個(gè)strategy？
這裡hedge ratio = 1 有什麼意義存在麼？ 沒(méi)明白 如果不是1呢？ 如果是2有什麼變化麼？
這裡為什麼是知道是floating reference rate 題目裡也沒(méi)有
這道題目里，沒(méi)有提到政府方在建設(shè)期支付固定對(duì)價(jià)，對(duì)建設(shè)期兩年確認(rèn)1300萬(wàn)收入有什么依據(jù)嗎？如果從項(xiàng)目總計(jì)的角度看，建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期累計(jì)確認(rèn)了6600萬(wàn)元收入，如果政府沒(méi)有支付固定對(duì)價(jià)，只收回了4000萬(wàn)元現(xiàn)金，之間的差額怎么處理？
第二題的B選項(xiàng)能否再詳細(xì)說(shuō)明一下為什么不是ETF 跟蹤誤差較高的原因。
S+P-Potm-Cotm為什么叫做short seagull spread 另外第2題，collar為什么沒(méi)有考慮持有股票的價(jià)格變化？
此處maintain long position 為什么先sell 再buy ，不懂
第一年使用60，計(jì)收入62.89，第二年再使用20，累計(jì)83.85（10%的假設(shè)不變），第三年客戶使用了剩余20的儲(chǔ)值該怎么計(jì)算，是用全部收入94.33-83.85倒算嗎？另外這里的成本該怎么計(jì)量？
第三題不太理解 為什么選roll yield
Q1, 按照原文的說(shuō)法，波動(dòng)率在高位且在高位盤(pán)整，那么說(shuō)明近半年波動(dòng)率都是大的，那不應(yīng)該是long straddle嗎，因?yàn)椴▌?dòng)率大才能獲利，straddle并不只是在波動(dòng)率變大的時(shí)候獲利啊，只要波動(dòng)率是很大的環(huán)境，straddle就能獲利噠。
接著上面同學(xué)的問(wèn)題，第二題表里給出的都是以USD計(jì)價(jià)的 bond price, us yield curve,但最后要計(jì)算expected total return(in EUR)，所以最后currency 變動(dòng)部分不應(yīng)該調(diào)成以EUR計(jì)價(jià)的嗎？“-0.75%”是基于USD算的吧？
金程問(wèn)答