好奇怪哦老師,為什么我給你圖片上的這個題目里用的是fair value呢?雖然我知道在租賃的一開始,lease payable liability就是等于PV of future lease payments
可以再解釋一下這個minimum transfer amount什么意思嗎
老師,這個題目的信息好像是跟講義上的有出入哦?PV應(yīng)該大于等于market value才是融資租賃吧,這個是新教材老題目?
題目:Amortization of bond premium £2,000,Using the indirect method to prepare the cash flow from operating activities, the adjustment to net income is: 為啥答案解析說債券溢價攤銷是一項非現(xiàn)金項目,應(yīng)從凈收入中減去。不是說加回折舊攤銷嗎?
這里為什么可以直接把y替換成8%
這里的carry-roll-down為啥要加coupon:1;而rate change又不加呢
Wrong-Way Collateral ,exposure與collateral什么關(guān)系才會形成?
老師好,基于foward這部分的介紹,能不能這樣理解:對foward rate agrrement的估值,他的約定價格,他的市場交易價值,是三個不同的概念;尤其是1和3,也是不一樣的;3強調(diào)的是這張合約在市場上值多少錢;1指的是這份合約基于pay off單利折現(xiàn),再根據(jù)市場利率折現(xiàn)到0時刻的價值
請問這道題目涉及的知識點在哪個課程哪個章節(jié)有講過
老師,協(xié)會官網(wǎng)Halstead Capital Advisors Case Scenario的這道題怎么做的?Using the information provided in Exhibit 1 and assuming that Bird’s interest rate expectation materializes, the year one holding period return for the Zero Coupon bond is closest to: A.3.00%. B.5.01%. C.7.00%.
老師,沒理解這一頁上半部分是什么意思?想講的內(nèi)容是什么?
老師,這個statement 2怎么理解,還有 volatility term structure是長什么樣子,謝謝
老師,協(xié)會官網(wǎng),Dieter Klopp Case Scenario的這道關(guān)于bootstrapping的描述,錯在那里了,我選的是A。
SRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的default風(fēng)險。IRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的rating downgrade風(fēng)險,是這樣理解嗎? 還是詳細(xì)講講SRC和IRC度量風(fēng)險的差異吧?
下方解析說的earn money from "her investments" ,不應(yīng)該算是financial capital嗎? 為什麼又說 may negate signi cant declines in the value of her "human capital"?