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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險(xiǎn)，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險(xiǎn)的修改和操作風(fēng)險(xiǎn)的新增，沒有提及市場風(fēng)險(xiǎn)，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這道題A選項(xiàng)，老師解答的時(shí)候自己都說的這是設(shè)立SPV的好處，怎么又成了證券化的好處呢？證券化又不一定是SPV發(fā)行，自己公司也可以發(fā)行證券化產(chǎn)品啊，怎么就一定能做到隔離信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)呢？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因?yàn)椴煌愋偷膒ortfolio分開, 比如一個(gè)主要是信用風(fēng)險(xiǎn) 另一個(gè)是市場風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師
老師，如果對(duì)于過去已完成的 項(xiàng)目計(jì)算RAROC，revenue和cost使用實(shí)際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時(shí)間并沒有因信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 多種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的損失，那么在計(jì)算RAROC的時(shí)候，還是要用過去這段時(shí)間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項(xiàng)，前面半句確實(shí)是信用風(fēng)險(xiǎn)，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場風(fēng)險(xiǎn)科目計(jì)算的var及公式，與這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)里的basel各個(gè)版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會(huì)考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一會(huì)考慮那個(gè)，有點(diǎn)懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會(huì)明確給出一個(gè)正一個(gè)負(fù)么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個(gè)正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險(xiǎn)。
如果資本金是覆蓋非預(yù)期損失的話，那var計(jì)算出來如果是金額，需要減去非預(yù)期損失的嗎。因?yàn)関ar=el+ul。信用風(fēng)險(xiǎn)vasicek計(jì)算出來的是違約概率，這個(gè)概率是var嗎？因?yàn)槔蠋?
這里的IRC怎么運(yùn)用?。渴钦５氖袌鲲L(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險(xiǎn)，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個(gè)能直接加等于總得EC水平么
老師好 可以解釋一下為什么在lockout period之內(nèi)銀行把principal repayment進(jìn)行再投資，再投資的錢可以用來借更多的債呢？借更多的債不是應(yīng)該取決于他的信用等級(jí)嗎，和這個(gè)principal repayment有什么關(guān)系呢？
為什么這邊經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候信用風(fēng)險(xiǎn)上升，但是之前又說經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候m下降，然后m和無風(fēng)險(xiǎn)利率相反，所以意味著經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，那么到底經(jīng)濟(jì)好風(fēng)險(xiǎn)大還是經(jīng)濟(jì)差風(fēng)險(xiǎn)大?。?
老師好，信用百題55，貨幣互換的起始敞口為什么是0呢？期初不是也要交換本金嗎，也可能有風(fēng)險(xiǎn)呀，我給了對(duì)手本金，但是對(duì)手沒有給我本金，跑路了，這不也是敞口嗎？但是圖里敞口為什么是從0開始的呢？
選項(xiàng)B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)，所以錯(cuò)了?？蛇x項(xiàng)B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個(gè)表述對(duì)嗎？老師解釋的貌似跟B項(xiàng)無關(guān)啊？
選項(xiàng)B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)，所以錯(cuò)了?？蛇x項(xiàng)B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個(gè)表述對(duì)嗎？老師解釋的貌似跟B項(xiàng)無關(guān)啊？
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