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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二個(gè)例子就更不懂了。1、既然違反了YTM第一個(gè)假設(shè)，沒(méi)有持有到期，那么P0怎么還是951,96？應(yīng)該是N=2,I/Y=12,FV=1000,PMT=100,P0=966.2才對(duì)??？第二年末賣(mài)出債券
下的關(guān)鍵值1.97，即有兩個(gè)是在右側(cè)，由于是顯著性檢測(cè)，雙尾檢驗(yàn)，拒絕域在兩側(cè)，所以就拒絕原假設(shè)（兩個(gè)殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤吧，即1/根號(hào)N
你好，關(guān)于本節(jié)里180-400頁(yè)上下幾頁(yè)，說(shuō)到樣本均值的概率分布，如講課里面說(shuō)到，要測(cè)全中國(guó)人的平均身高，根據(jù)中心極限定理，老師說(shuō)到有兩個(gè)條件，一個(gè)是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個(gè)說(shuō)到總體
老師，信用百題第2題中，提到了融資來(lái)的錢(qián)不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢(qián)是用于業(yè)務(wù)的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
你好，關(guān)于信用債的超額收益的問(wèn)題，第一項(xiàng)SPREAD0本質(zhì)上是利率的變化，但是第二項(xiàng)是由于利率變化所導(dǎo)致的價(jià)格的變化，雖然整體都是以%為單位的，但是概念上可以直接加減嗎？感覺(jué)有點(diǎn)對(duì)不上。
B選項(xiàng)：分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量，且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融工具（SPPI+FVOCI），如果沒(méi)有對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行套期，而是直接將該金融工具處置掉了，比如賣(mài)掉了，之前計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益還是留存收益？
老師，不是說(shuō)理想的參考利率可以作為借貸利率的基準(zhǔn)嗎？那么是ois不符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)才不是理想的參考利率，還是就沒(méi)有可以作為借貸利率基準(zhǔn)的理想利率的存在，因?yàn)榭偸怯?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)的存在？
真題的2012年的Q1題目的第E問(wèn)，從題目中的表述沒(méi)有找到，說(shuō)他的工資是與公司的信譽(yù)有關(guān)的？但是答案在分析說(shuō)收入風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候以及后面提到的更類(lèi)似是公司ABS的時(shí)候都提到了他承擔(dān)公司的信用風(fēng)險(xiǎn)
原版書(shū)課后題第388頁(yè)第9題。B選項(xiàng)不就是情景分析是多個(gè)變量同時(shí)變動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)嗎？怎么不選b呢？ 需選項(xiàng)只評(píng)價(jià)信用評(píng)級(jí)下調(diào)，僅評(píng)價(jià)一個(gè)因素，用敏感度分析不就好了嗎？？
請(qǐng)教老師: 若預(yù)期違約相關(guān)性增加，投資者追求安全資產(chǎn)，買(mǎi)入高等級(jí)債券才對(duì)啊，否則買(mǎi)入低等級(jí)債券又賣(mài)出高等級(jí)債券會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。若預(yù)期違約相關(guān)性下降，應(yīng)該買(mǎi)入低等級(jí)債券搏取高收益，進(jìn)行信用挖掘。
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價(jià)格么？英文版的答案解析里說(shuō)如果沒(méi)有扣減違約抵押品價(jià)值，就對(duì)沖了信用風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn)，問(wèn)題1：CLN中，銀行面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是零，對(duì)嗎？問(wèn)題2：投資者買(mǎi)入CLN后，它的投資款是不是全部用來(lái)買(mǎi)note了？問(wèn)題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來(lái)買(mǎi)note的那部分資金？
信用債只需要考慮spread變動(dòng)帶來(lái)的影響嗎？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)應(yīng)該也對(duì)其有影響吧，總ytm不就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率加上spread嗎？感覺(jué)在做題的時(shí)候都不用考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變動(dòng)，這是為何？
想確認(rèn)一下之前講的一個(gè)概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個(gè)限制是替代了之前信用風(fēng)險(xiǎn)IRB方法要求的，資本金計(jì)算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個(gè)條件現(xiàn)在同時(shí)要求？
來(lái)自百題case5：john steven.關(guān)于信用評(píng)級(jí)，二級(jí)講義沒(méi)怎么提，與一級(jí)相比，內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)還是不同的。想問(wèn)一下截圖中兩個(gè)結(jié)論是錯(cuò)在哪里，內(nèi)在邏輯與原因是什么??很糊涂，不理解。
金程問(wèn)答